arimax模型预测python

ARIMAX模型（Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Variables）是ARIMA模型的扩展，它允许使用外部变量来进一步提高预测准确性。在Python中，可以使用statsmodels库中的ARIMAX函数来构建ARIMAX模型。

下面是一个简单的ARIMAX模型预测的示例代码：

import pandas as pd
import numpy as np
import statsmodels.api as sm

# 读取数据
data = pd.read_csv('data.csv', index_col='Date', parse_dates=True)

# 拆分训练集和测试集
train_data = data[:'2019']
test_data = data['2020':]

# 构建ARIMAX模型
exog = train_data[['Exog_Var1', 'Exog_Var2']]
model = sm.tsa.ARIMAX(train_data['Target_Var'], exog=exog, order=(1,1,1))

# 拟合模型
results = model.fit()

# 预测测试集
exog_test = test_data[['Exog_Var1', 'Exog_Var2']]
pred = results.predict(start='2020-01-01', end='2021-01-01', exog=exog_test)

# 绘制预测结果和实际值
ax = pred.plot(label='Predicted')
test_data['Target_Var'].plot(ax=ax, label='Actual')
ax.legend()

在上面的代码中，首先读取时间序列数据，并将其拆分为训练集和测试集。然后，使用train_data中的两个外部变量Exog_Var1和Exog_Var2构建ARIMAX模型，其中目标变量为Target_Var，AR阶数为1，差分阶数为1，MA阶数为1。

接下来，使用拟合的模型对测试集进行预测，并将预测结果与实际值绘制在同一图表中。

需要注意的是，ARIMAX模型需要外部变量的历史数据，因此在实际应用中，需要确保外部变量的数据可用并与目标变量的数据对齐。