基于python写出一个完整的Informer时序预测模型代码
时间: 2024-09-19 14:07:53 浏览: 46
Python基于LSTM模型实现预测股市源代码+模型+数据集
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在Python中,我们可以使用PyTorch库结合Transformer架构(如Informer)来构建一个时序预测模型。Informer是由DeepMind团队提出的时空自注意力机制,用于处理高维时间序列数据。下面是一个简单的基于Informer的框架代码示例:
```python
# 导入必要的库
import torch
from torch import nn
import numpy as np
class PositionalEncoding(nn.Module):
def __init__(self, d_model, dropout=0.1, max_len=5000):
super(PositionalEncoding, self).__init__()
self.dropout = nn.Dropout(p=dropout)
pe = torch.zeros(max_len, d_model)
position = torch.arange(0, max_len, dtype=torch.float).unsqueeze(1)
div_term = torch.exp(torch.arange(0, d_model, 2).float() * (-np.log(10000.0) / d_model))
pe[:, 0::2] = torch.sin(position * div_term)
pe[:, 1::2] = torch.cos(position * div_term)
pe = pe.unsqueeze(0).transpose(0, 1)
self.register_buffer('pe', pe)
def forward(self, x):
x = x + self.pe[:x.size(0), :]
return self.dropout(x)
class InformerBlock(nn.Module):
# ... (这里省略了复杂的自注意力和Feedforward部分,你需要实现时空自注意力以及FFN模块)
class Informer(nn.Module):
def __init__(self, config):
super(Informer, self).__init__()
self.config = config
self.embedding = nn.Linear(config.input_dim, config.hidden_dim)
self.positional_encoding = PositionalEncoding(config.hidden_dim)
self.transformer_blocks = nn.Sequential(*[InformerBlock(config) for _ in range(config.num_layers)])
self.fc_out = nn.Linear(config.hidden_dim, config.output_dim)
def forward(self, x):
x = self.embedding(x)
x = self.positional_encoding(x)
x = self.transformer_blocks(x)
out = self.fc_out(x.mean(dim=-2)) # 取平均池化
return out
# 示例配置
config = {
'input_dim': 10, # 输入特征维度
'hidden_dim': 64, # 隐藏层维度
'output_dim': 1, # 输出预测维度
'num_layers': 2, # Transformer块的数量
}
# 初始化模型并假设输入数据形状
model = Informer(config)
input_data = torch.randn(10, 100, 10) # (batch_size, seq_len, input_dim)
output = model(input_data)
```
这个例子中,`InformerBlock`、`PositionalEncoding`都是基本组件,你需要根据论文里的描述详细实现它们。注意,这只是一个基础结构,实际应用中可能还需要处理填充、截断、以及训练相关的部分。
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