在Eviews中如何进行Johansen协整检验,并确定VAR模型的协整关系?请提供详细步骤和解释。
时间: 2024-11-04 17:23:08 浏览: 177
在经济时间序列分析中,Johansen协整检验是一种用于确定多个非平稳时间序列间是否存在长期稳定关系的有效方法,这对于向量自回归(VAR)模型的建立至关重要。为了帮助你掌握这一关键技巧,建议参考《Eviews11:VAR与VEC模型详解:理论与实践》。这本书详细讲解了在Eviews软件中进行Johansen协整检验的具体流程以及如何解释检验结果。
参考资源链接:[Eviews11:VAR与VEC模型详解:理论与实践](https://wenku.csdn.net/doc/1r1i2r298m?spm=1055.2569.3001.10343)
首先,你需要确认所研究的时间序列数据是否满足平稳性条件。可以使用ADF检验(Augmented Dickey-Fuller test)等方法进行单位根检验,确保序列是平稳的或经过差分后是平稳的。接着,在Eviews中建立VAR模型,通常通过
参考资源链接:[Eviews11:VAR与VEC模型详解:理论与实践](https://wenku.csdn.net/doc/1r1i2r298m?spm=1055.2569.3001.10343)
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