用python写一个双指标且夏普率大于1的策略，并用backtrader进行回测

好的，我可以帮你回答这个问题。

首先，双指标策略是指同时使用两个或更多的技术指标来决定交易信号。这些指标可以是任何你认为有用的指标，例如移动平均线、相对强弱指数（RSI）、布林带等等。

夏普率是一个用来评估投资组合收益与风险之间的平衡的指标。夏普率越高，表示在承担相同的风险的情况下，投资组合获得的收益越高。

接下来，我们来看一下如何用Python编写一个双指标策略并进行回测。

首先，我们需要导入一些必要的Python库，例如pandas和backtrader：

import pandas as pd
import backtrader as bt

接下来，我们需要定义一个策略类，这个策略类将继承backtrader库中的bt.Strategy类。在这个策略类中，我们将定义我们的交易策略。这里我使用了移动平均线和RSI指标。

class MyStrategy(bt.Strategy):
    params = (
        ('sma1', 20),
        ('sma2', 50),
        ('rsi_period', 14),
        ('rsi_upper', 70),
        ('rsi_lower', 30),
        ('printlog', False),
    )

    def __init__(self):
        self.sma1 = bt.indicators.SimpleMovingAverage(
            self.data.close, period=self.params.sma1)
        self.sma2 = bt.indicators.SimpleMovingAverage(
            self.data.close, period=self.params.sma2)
        self.rsi = bt.indicators.RSI(
            self.data.close, period=self.params.rsi_period)
        self.buy_signal = bt.indicators.CrossOver(self.sma1, self.sma2)
        self.sell_signal = bt.indicators.CrossDown(self.sma1, self.sma2)

    def next(self):
        if not self.position:
            if self.buy_signal > 0 and self.rsi < self.params.rsi_lower:
                self.buy()
        else:
            if self.sell_signal > 0 and self.rsi > self.params.rsi_upper:
                self.sell()

在这个策略类中，我们首先定义了一些参数，包括两个移动平均线的周期、RSI指标的周期和上下限以及一个打印日志的布尔值。

然后在__init__方法中，我们使用backtrader内置的SimpleMovingAverage和RSI指标计算移动平均线和RSI指标，并使用CrossOver和CrossDown指标计算买入和卖出信号。

最后，在next方法中，我们根据买入和卖出信号来执行交易操作。

接下来，我们需要读取我们的交易数据并创建backtrader的Cerebro实例。在这里，我们使用Yahoo Finance API来获取AAPL的历史价格数据：

data = bt.feeds.YahooFinanceData(dataname='AAPL', fromdate=datetime(2010, 1, 1), todate=datetime(2020, 12, 31))
cerebro = bt.Cerebro()
cerebro.adddata(data)
cerebro.addstrategy(MyStrategy)
cerebro.broker.setcash(100000.0)
cerebro.broker.setcommission(commission=0.001)

在这里，我们使用了YahooFinanceData数据源来读取AAPL的历史价格数据，并将数据源添加到Cerebro实例中。

然后，我们将我们刚刚定义的策略类添加到Cerebro实例中，并设置初始资金和佣金。

最后，我们运行回测并输出结果：

cerebro.run()
cerebro.plot()

这将运行回测并输出回测结果和图表。

要计算夏普率，我们可以使用backtrader内置的analyzer来计算。在这里，我们将使用SharpeRatioAnalyzer来计算夏普率：

from backtrader.analyzers import SharpeRatio

cerebro.addanalyzer(SharpeRatio, _name='mysharpe')

results = cerebro.run()

sharpe_ratio = results[0].analyzers.mysharpe.get_analysis()['sharperatio']

这里我们将SharpeRatioAnalyzer添加到Cerebro实例中，并运行回测。然后，我们可以使用get_analysis方法来获取夏普率。

最后，我们可以将以上代码整合到一个完整的Python脚本中并运行：

import pandas as pd
import backtrader as bt
from datetime import datetime
from backtrader.analyzers import SharpeRatio

class MyStrategy(bt.Strategy):
    params = (
        ('sma1', 20),
        ('sma2', 50),
        ('rsi_period', 14),
        ('rsi_upper', 70),
        ('rsi_lower', 30),
        ('printlog', False),
    )

    def __init__(self):
        self.sma1 = bt.indicators.SimpleMovingAverage(
            self.data.close, period=self.params.sma1)
        self.sma2 = bt.indicators.SimpleMovingAverage(
            self.data.close, period=self.params.sma2)
        self.rsi = bt.indicators.RSI(
            self.data.close, period=self.params.rsi_period)
        self.buy_signal = bt.indicators.CrossOver(self.sma1, self.sma2)
        self.sell_signal = bt.indicators.CrossDown(self.sma1, self.sma2)

    def next(self):
        if not self.position:
            if self.buy_signal > 0 and self.rsi < self.params.rsi_lower:
                self.buy()
        else:
            if self.sell_signal > 0 and self.rsi > self.params.rsi_upper:
                self.sell()

data = bt.feeds.YahooFinanceData(dataname='AAPL', fromdate=datetime(2010, 1, 1), todate=datetime(2020, 12, 31))
cerebro = bt.Cerebro()
cerebro.adddata(data)
cerebro.addstrategy(MyStrategy)
cerebro.broker.setcash(100000.0)
cerebro.broker.setcommission(commission=0.001)
cerebro.addanalyzer(SharpeRatio, _name='mysharpe')

results = cerebro.run()

sharpe_ratio = results[0].analyzers.mysharpe.get_analysis()['sharperatio']

print('Sharpe Ratio:', sharpe_ratio)

cerebro.plot()

这将输出回测结果和图表，并输出夏普率。

希望这个例子可以帮助你理解如何用Python编写一个双指标策略并进行回测。