stata 异方差检验

Stata 中进行异方差检验可以使用命令 `hettest`。该命令可以对回归模型的残差进行异方差性检验，返回 Breusch-Pagan 检验和 White 检验两种检验方法的结果。

具体使用方法如下：

1. 运行回归模型并保存残差

   reg y x1 x2 x3
   predict e, resid

2. 进行异方差检验

   hettest e

或者

   hettest y x1 x2 x3

上述命令会输出 Breusch-Pagan 检验和 White 检验的结果，其中：

- Breusch-Pagan 检验的原假设为残差不存在异方差，备择假设为存在异方差。如果 p 值小于显著性水平，则拒绝原假设，认为存在异方差。
- White 检验的原假设为残差不存在异方差，备择假设为存在异方差。如果 p 值小于显著性水平，则拒绝原假设，认为存在异方差。

通常情况下，如果两种检验结果都显示存在异方差，则可以使用异方差稳健标准误来重新估计回归系数，以避免异方差对系数估计的影响。可以使用 `robust` 或 `cluster` 命令来进行异方差稳健标准误的计算。