面板数据工具变量gmm回归自相关异方差检验及解决办法stata示例

在Stata中，进行面板数据工具变量GMM回归自相关异方差检验及解决办法可以采用下列步骤：

1. 运行面板数据工具变量GMM回归模型命令，例如：

xtivreg y x1 (x2 = z), gmm(lag(2 3)) ivopts(instruments, robust)

其中y是因变量，x1是第一个内生变量，x2是第二个内生变量，z是工具变量，gmm(lag(2 3))表示使用2阶和3阶滞后的工具变量，ivopts(instruments, robust)表示使用鲁棒标准误。

2. 进行自相关异方差检验，可以采用命令xtserial：

xtserial y, lags(1) tstat

其中lags(1)表示仅考虑1阶自相关，tstat表示输出检验统计量。

3. 进行异方差检验，可以采用命令xttest3：

xttest3

该命令会输出Breusch-Pagan/Cook-Weisberg检验和Koenker-Bassett检验的结果。

4. 如果检验发现存在自相关或异方差问题，可以采用下列方法解决：

- 自相关问题可以使用命令xtivreg的feoptions(reghdfe)选项，该选项可以进行高维固定效应模型的估计，从而消除自相关问题。

xtivreg y x1 (x2 = z), gmm(lag(2 3)) ivopts(instruments, robust) feoptions(reghdfe)

- 异方差问题可以使用命令xtivreg2进行异方差鲁棒回归：

xtivreg2 y x1 (x2 = z), gmm(lag(2 3)) ivopts(instruments) robust