工具变量GMM回归自相关性、异方差性、截面相关性检验及修正,以及修正后的工具变量GMM回归stata示例操作

时间: 2023-08-05 09:09:39 浏览: 72
工具变量GMM回归是一种处理内生性问题的方法,它利用外生变量作为工具变量来估计内生变量的系数。在进行工具变量GMM回归时,需要考虑自相关性、异方差性、截面相关性等问题,并进行相应的检验和修正。 一、自相关性检验及修正 1.检验自相关性 在进行工具变量GMM回归时,需要检验误差项是否存在自相关性。可以使用Stata中的"xtserial"命令进行检验。 例如,假设需要检验变量y是否存在一阶自相关性,可以使用以下命令: ``` xtserial y, lags(1) ``` 其中,"lags(1)"表示检验一阶自相关性。 2.修正自相关性 如果检验结果表明存在自相关性,则需要进行修正。可以使用Stata中的"xtivreg2"命令进行修正。该命令中的"fe"选项可以控制是否进行固定效应的控制。 例如,对于存在一阶自相关性的情况,可以使用以下命令进行修正: ``` xtivreg2 y x1 x2 (z1 z2), fe first robust ``` 二、异方差性检验及修正 1.检验异方差性 在进行工具变量GMM回归时,需要检验误差项是否存在异方差性。可以使用Stata中的"estat hettest"命令进行检验。 例如,假设需要检验变量y是否存在异方差性,可以使用以下命令: ``` xtivreg2 y x1 x2 (z1 z2), robust estat hettest ``` 2.修正异方差性 如果检验结果表明存在异方差性,则需要进行修正。可以使用Stata中的"xtivreg2"命令进行修正。该命令中的"robust"选项可以控制是否进行异方差性修正。 例如,对于存在异方差性的情况,可以使用以下命令进行修正: ``` xtivreg2 y x1 x2 (z1 z2), robust ``` 三、截面相关性检验及修正 1.检验截面相关性 在进行工具变量GMM回归时,需要检验误差项是否存在截面相关性。可以使用Stata中的"xtserial"命令进行检验。 例如,假设需要检验变量y是否存在截面相关性,可以使用以下命令: ``` xtserial y, pairwise ``` 2.修正截面相关性 如果检验结果表明存在截面相关性,则需要进行修正。可以使用Stata中的"xtivreg2"命令进行修正。该命令中的"cluster"选项可以控制是否进行截面相关性修正。 例如,对于存在截面相关性的情况,可以使用以下命令进行修正: ``` xtivreg2 y x1 x2 (z1 z2), fe first robust cluster(id) ``` 以上是工具变量GMM回归自相关性、异方差性、截面相关性检验及修正的操作示例。

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