空间面板gmm估计的STATA代码

下面是使用Stata进行空间面板GMM估计的代码示例：

// 导入面板数据
use paneldata, clear

// 生成滞后变量和空间滞后变量
gen y_lag1 = L.y
gen x_lag1 = L.x
spmat W = r(spatialweightmatrix)
gen w_y_lag1 = W*y_lag1
gen w_x_lag1 = W*x_lag1

// 定义工具变量
gen iv1 = x_lag1
gen iv2 = L.w_y_lag1

// 生成矩阵
gen z1 = iv1 - L.iv1
gen z2 = iv2 - L.iv2
gen z3 = y_lag1 - L.y_lag1
gen z4 = w_y_lag1 - L.w_y_lag1
gen z5 = x - L.x
gen z6 = w_y_lag1 - w_x_lag1*L.y_lag1

// 估计GMM模型
xtivreg2 y x (y_lag1 w_y_lag1 x_lag1 w_x_lag1), gmm2s robust iv(z1 z2 z3 z4 z5 z6) first

// 进行稳健性检验
estat overid
estat endogenous
estat firststage

其中，paneldata 是导入的面板数据，y 和 x 分别是因变量和自变量，y_lag1 和 x_lag1 分别是因变量和自变量的一期滞后值，w_y_lag1 和 w_x_lag1 分别是因变量和自变量的空间滞后值。iv1 和 iv2 是选择的两个工具变量，z1 到 z6 是构建矩阵时使用的变量。

在xtivreg2命令中，gmm2s 表示使用二步估计法进行GMM估计，robust 表示使用异方差稳健标准误。iv(z1 z2 z3 z4 z5 z6) 表示使用z1 到 z6 构建矩阵，first 表示使用差分GMM方法进行估计。

在进行稳健性检验时，estat overid 表示进行异方差稳健的外生性检验，estat endogenous 表示进行内生性检验，estat firststage 表示进行第一阶段回归检验。