空间面板gmm估计的说他他、、

时间: 2023-08-29 08:08:35 浏览: 62
空间面板GMM(Generalized Method of Moments)估计是一种估计空间面板数据模型的方法,它可以同时考虑面板数据和空间依赖性。下面简要介绍一下空间面板GMM估计的步骤: 1. 定义模型 假设我们有一个空间面板数据,其中 $y_{it}$ 是因变量,$x_{it}$ 是自变量,$w_{it}$ 是空间权重。模型可以表示为: $y_{it} = \rho w_{it}y_{it} + \beta x_{it} + \alpha_i + \delta_t + \epsilon_{it}$ 其中,$\rho$ 是空间依赖系数,$\alpha_i$ 和 $\delta_t$ 分别是个体固定效应和时间固定效应,$\epsilon_{it}$ 是误差项。 2. 选择工具变量 在空间面板GMM估计中,需要选择一组工具变量来解决内生性问题。常见的工具变量包括滞后值、交互项、时间差分等。 3. 构建矩方程 根据模型,可以构建矩方程: $E[z_{it}\epsilon_{it}]=0$ 其中,$z_{it}$ 是工具变量和控制变量组成的向量。根据矩方程,我们可以得到一组矩条件: $E[z_{it}\epsilon_{it}] = 0$ $E[z_{it}y_{it}] - E[z_{it}w_{it}y_{it}] - \beta E[z_{it}x_{it}] = 0$ $E[z_{it}y_{it-1}] - E[z_{it}w_{it}y_{it-1}] - \rho E[z_{it}y_{it}] = 0$ 其中,第一个矩条件是外生性条件,第二个矩条件是内生性条件,第三个矩条件是时间滞后条件。 4. 估计参数 利用矩条件,可以得到GMM估计量: $\hat{\theta}_{GMM} = argmin_{\theta}\left(\frac{1}{NT} \sum_{i=1}^{N} \sum_{t=1}^{T} z_{it} \epsilon_{it} \right)'W_N \left(\frac{1}{NT} \sum_{i=1}^{N} \sum_{t=1}^{T} z_{it} \epsilon_{it} \right)$ 其中,$W_N$ 是加权矩阵,通常可以使用 Hansen(1982)建议的计算方法进行计算。 5. 进行稳健性检验 在进行空间面板GMM估计时,需要进行稳健性检验,以确认结果的可靠性和有效性。常见的稳健性检验包括异方差稳健性检验、聚类稳健性检验等。在Stata中,可以使用xtivreg2命令进行空间面板GMM估计,并进行稳健性检验。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

动态面板数据模型及Eviews实现

GMM广义矩估计 数据准备 1998-2017年中国30个省数据 因变量:afdi 自变量:age open labor Eviews实现 !数据录入方式与面板模型数据录入方式不同 1、file-new-workfile 2、右键-new object-series-因变量afdi 3...
recommend-type

基于EM参数估计的GMM模型建模

高斯混合模型是有效的描述数据集合分布的手段,高斯混合模型中各个单高斯模型的均值、方差和权重的估计,实际上是样本空间下的参数估计问题。参数估计的方法有很多,相比较而言,EM算法是MLE(Maximum Likelihood ...
recommend-type

NR5G网络拒绝码-5gmm_cause = 7 (0x7) (5GS Service not allowed)

NR5G网络拒绝码-5gmm_cause = 7 (0x7) (5GS Service not allowed)
recommend-type

NR5G网络拒绝码-5gmm_cause = 111 (Protocol error, unspecified).docx

从3GPP协议和UE端行为分析5G gmm cause #111的网络问题
recommend-type

zigbee-cluster-library-specification

最新的zigbee-cluster-library-specification说明文档。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

MATLAB取整函数与Web开发的作用:round、fix、floor、ceil在Web开发中的应用

![MATLAB取整函数与Web开发的作用:round、fix、floor、ceil在Web开发中的应用](https://img-blog.csdnimg.cn/2020050917173284.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L2thbmdqaWVsZWFybmluZw==,size_16,color_FFFFFF,t_70) # 1. MATLAB取整函数概述** MATLAB取整函数是一组强大的工具,用于对数值进行
recommend-type

我想做python的算法工程师,我应该学什么?学习的顺序是什么?网上有什么推荐的免费课程吗?回答具体精确一点不要太笼统

对于想要成为 Python 算法工程师的人来说,他们应该先从掌握 Python 的基础语法开始,然后学习数据结构和算法,并且要深入了解 Python 中的一些科学计算和数据处理库,比如 NumPy、Pandas 等。 学习的顺序可以是先学习基础语法和编程技巧,然后再学习数据结构和算法相关的知识,最后深入了解数据处理和科学计算相关的库。 对于免费课程的推荐,我建议你可以先去 Coursera、edX、Udacity 等网站上寻找相关课程,这些网站上有很多优质的 Python 编程和算法课程,你可以根据自己的需求和学习进度进行选择。此外,还可以考虑一些在线编程网站,如 HackerRank、L
recommend-type

JSBSim Reference Manual

JSBSim参考手册,其中包含JSBSim简介,JSBSim配置文件xml的编写语法,编程手册以及一些应用实例等。其中有部分内容还没有写完,估计有生之年很难看到完整版了,但是内容还是很有参考价值的。
recommend-type

"互动学习:行动中的多样性与论文攻读经历"

多样性她- 事实上SCI NCES你的时间表ECOLEDO C Tora SC和NCESPOUR l’Ingén学习互动,互动学习以行动为中心的强化学习学会互动,互动学习,以行动为中心的强化学习计算机科学博士论文于2021年9月28日在Villeneuve d'Asq公开支持马修·瑟林评审团主席法布里斯·勒菲弗尔阿维尼翁大学教授论文指导奥利维尔·皮耶昆谷歌研究教授:智囊团论文联合主任菲利普·普雷教授,大学。里尔/CRISTAL/因里亚报告员奥利维耶·西格德索邦大学报告员卢多维奇·德诺耶教授,Facebook /索邦大学审查员越南圣迈IMT Atlantic高级讲师邀请弗洛里安·斯特鲁布博士,Deepmind对于那些及时看到自己错误的人...3谢谢你首先,我要感谢我的两位博士生导师Olivier和Philippe。奥利维尔,"站在巨人的肩膀上"这句话对你来说完全有意义了。从科学上讲,你知道在这篇论文的(许多)错误中,你是我可以依