gmm回归stata命令

GMM回归（Generalized Method of Moments regression）是一种经济学中用于估计参数的方法，通常用于解决内生性问题。在Stata中，可以使用`gmm`命令进行GMM回归分析。

以下是一个简单的GMM回归示例：

sysuse auto, clear

* 定义工具变量
gen instru = weight / (length^2)

* 定义被解释变量和解释变量
gen log_price = log(price)
gen foreign_dum = foreign == 1

* 执行GMM回归
gmm log_price foreign_dum mpg weight instru, instruments(instru) twostep

在此示例中，我们使用了`auto`数据集，其中包含了汽车价格和其他特征。我们使用`instru`作为工具变量，该变量是汽车重量与长度平方之比。我们使用`log_price`作为被解释变量，`foreign_dum`和`mpg`作为解释变量。`gmm`命令中的`instruments()`选项指定了工具变量的名称，`twostep`选项指定使用两步估计法。

执行完上述命令后，Stata会输出GMM回归结果，包括估计系数、标准误、t值和p值等信息。