上叙代码没有对时间序列数据进行分解,并用LSTM模型预测
时间: 2024-04-12 22:27:44 浏览: 16
非常抱歉,我误解了你的问题。如果你想在时间序列数据上使用LSTM模型进行预测之前对数据进行分解,你可以使用一些时间序列分解方法,如季节性分解或趋势分解。在Python中,可以使用statsmodels库中的seasonal_decompose函数对时间序列进行分解。以下是一个修改后的示例代码:
```python
import torch
import torch.nn as nn
import numpy as np
from statsmodels.tsa.seasonal import seasonal_decompose
class TimeSeriesLSTM(nn.Module):
def __init__(self, input_size, hidden_size, output_size):
super(TimeSeriesLSTM, self).__init__()
self.hidden_size = hidden_size
self.lstm = nn.LSTM(input_size, hidden_size)
self.fc = nn.Linear(hidden_size, output_size)
def forward(self, input_seq):
lstm_out, _ = self.lstm(input_seq.view(len(input_seq), 1, -1))
predictions = self.fc(lstm_out.view(len(input_seq), -1))
return predictions[-1]
# 示例用法
input_size = 1
hidden_size = 32
output_size = 1
# 创建模型实例
model = TimeSeriesLSTM(input_size, hidden_size, output_size)
# 创建输入序列
input_seq = np.array([0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2]) # 示例数据
# 对时间序列进行分解
decomposition = seasonal_decompose(input_seq)
# 获取分解后的趋势项
trend = decomposition.trend
# 创建训练数据
train_data = torch.tensor(trend[:-1], dtype=torch.float32)
train_labels = torch.tensor(trend[1:], dtype=torch.float32)
# 训练模型
criterion = nn.MSELoss()
optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=0.001)
for epoch in range(100):
optimizer.zero_grad()
# 前向传播
outputs = model(train_data)
loss = criterion(outputs, train_labels)
# 反向传播和优化
loss.backward()
optimizer.step()
if (epoch+1) % 10 == 0:
print(f'Epoch: {epoch+1}, Loss: {loss.item()}')
# 使用模型进行预测
prediction = model(train_data)
print(prediction)
```
在这个示例中,我们首先使用seasonal_decompose函数对输入序列进行分解,提取出趋势项作为训练数据。然后,我们使用提取的趋势项作为训练数据和标签,使用LSTM模型进行训练和预测。
请注意,这只是一个简单的示例,实际应用中可能需要更复杂的预处理和模型调整。此外,还可以根据需要使用其他时间序列分解方法或调整模型结构。
希望这次能满足你的需求,如有任何问题,请随时提问!