使用dataframe创建一组包含证券代码分别为:00609、000993、002615、000759、002766、000971、000633、300173、300279、000831和证券简称,最新价,涨跌幅的股票数据并以证券简称为x轴,最新价为y轴使用条形图展示
时间: 2023-10-15 08:07:23 浏览: 97
可以使用 pandas 库来创建 dataframe,然后使用 matplotlib 库来绘制条形图。代码如下:
```python
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
# 创建 dataframe
data = {
"证券代码": ["00609", "000993", "002615", "000759", "002766", "000971", "000633", "300173", "300279", "000831"],
"证券简称": ["A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J"],
"最新价": [10.5, 8.2, 15.7, 6.8, 12.3, 7.5, 9.1, 18.2, 22.1, 5.6],
"涨跌幅": [0.02, 0.01, -0.03, 0.04, -0.02, 0.03, -0.01, 0.05, -0.01, 0.02]
}
df = pd.DataFrame(data)
# 绘制条形图
plt.bar(df["证券简称"], df["最新价"])
plt.xlabel("证券简称")
plt.ylabel("最新价")
plt.show()
```
运行上述代码,即可得到证券简称为 x 轴,最新价为 y 轴的条形图。
相关问题
我有一个dataframe index是从24年1月1日至今每一天的日期,columns是证券代码,dataframe里存储的是每一天的价格,如何计算每只证券每个月的月回报和回撤
为了计算每只证券每个月的月度回报和回撤,你需要按照以下步骤操作:
1. **设置索引月份**:首先,你需要把日期索引转换成月份,以便于后续的月度分析。你可以使用`pd.Grouper(freq='M')`创建每月的Grouping Key,这会根据DataFrame的索引自动划分成每月一组。
```python
monthly_index = pd.date_range(start=df.index[0], end=df.index[-1], freq='M')
df_monthly = df.reindex(monthly_index, method='ffill') # 使用向前填充方法(fillna)填充缺失值
```
这里假设你的DataFrame已经包含了完整的交易日数据,如果没有,则需要先补充完整。
2. **计算月度回报**:对于每个月的数据,我们可以计算回报率,即本月价格相对于上个月的价格变化。计算公式通常是 `(price_this_month / price_last_month) - 1`。假设`price`列为价格数据:
```python
df_monthly['Return'] = df_monthly.groupby(level=0)['price'].pct_change()
```
这里的`level=0`表示我们按照月份(即一级索引)进行分组。
3. **计算月度回撤**:回撤通常指从某个月的高点到下一个月低点的最大跌幅。我们可以用以下代码计算最大回撤:
```python
def max_drawdown(row):
highs = row[row['Return'].cummax()]
return (row['Return'].iloc[-1] - highs.iloc[-1]) / highs.iloc[-1]
df_monthly['Max_Drawdown'] = df_monthly.groupby(level=0)['Return'].apply(max_drawdown)
```
这里使用了累积最大回报(cumulative maximum return),然后计算当前月度回报减去这个累积最大回报,再除以累积最大回报得到回撤比例。
4. **结果整理**:现在你已经有了每个月的回报和回撤数据,你可以选择保留必要的列并整理结果。
```python
result = df_monthly[['code', 'Return', 'Max_Drawdown']].reset_index(drop=True)
```
a['持仓盈亏1'] = a.groupby(['成交日期', '证券代码'])['持仓盈亏'].transform(lambda x: x.fillna(method='bffill'))代码正确吗?如何改正
这段代码试图通过Pandas库对数据框`a`进行处理,它首先按照'成交日期'和'证券代码'对数据进行分组,然后计算每个组内'持仓盈亏'列的填充(fillna),使用的填充方法是向前填充(bfill)。但是,`transform`函数有一个潜在的问题,如果直接赋值给'持仓盈亏1'列,它并不会实际更新原数据框`a`,而是返回一个新的Series或DataFrame,其中包含了处理后的结果。
正确的做法应该是将新得到的Series赋值给原有的'持仓盈亏1'列,而不是直接赋值。以下是修正后的代码:
```python
# 创建新列并保留原数据框结构
a['持仓盈亏1'] = a.groupby(['成交日期', '证券代码'])['持仓盈亏'].transform(lambda x: x.fillna(method='bfill'))
# 或者,如果希望替换原有缺失值
a['持仓盈亏1'].fillna(a.groupby(['成交日期', '证券代码'])['持仓盈亏'].transform(lambda x: x.bfill()), inplace=True)
# 如果只对缺失值进行处理,可以用assign()方法
a = a.assign(持仓盈亏1=a.groupby(['成交日期', '证券代码'])['持仓盈亏'].transform(lambda x: x.fillna(method='bfill')))
```
在这段代码中,`fillna`方法默认不会在原始数据上进行就地更新(`inplace=False`),如果你想在原数据上进行修改,可以设置`inplace=True`。
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