如何用高斯过程回归识别重要影响因素的代码
时间: 2024-03-05 12:54:44 浏览: 21
以下是使用Python和PyMC3库进行高斯过程回归和影响度量的代码示例:
```
import numpy as np
import pymc3 as pm
# 生成模拟数据
X = np.random.uniform(0, 1, [100, 5])
y = np.sin(X[:, 0]) + np.random.normal(0, 0.1, 100)
# 定义高斯过程回归模型
with pm.Model() as model:
length_scale = pm.Uniform('length_scale', 0, 10, shape=5)
eta = pm.Uniform('eta', 0, 10)
cov_func = eta**2 * pm.gp.cov.ExpQuad(5, length_scale=length_scale)
gp = pm.gp.Marginal(cov_func=cov_func)
y_obs = gp.marginal_likelihood('y_obs', X=X, y=y, noise=0.1)
# 采样并估计影响度量
with model:
trace = pm.sample(1000, tune=1000, cores=1)
marginal = pm.gp.marginal_likelihood('marginal', X=X, y=y, noise=0.1)
posterior = pm.sample_posterior_predictive(trace, vars=[marginal])
# 计算Sobol指数
from SALib.analyze import sobol
problem = {
'num_vars': 5,
'names': ['x1', 'x2', 'x3', 'x4', 'x5'],
'bounds': [[0, 1]] * 5
}
Si = sobol.analyze(problem, posterior['marginal'], print_to_console=False)
# 打印结果
print('First-order indices:', Si['S1'])
print('Total indices:', Si['ST'])
```
上述代码中,首先生成了一个包含5个输入变量和1个输出变量的模拟数据集。然后使用PyMC3库定义了一个高斯过程回归模型,并使用sample()函数对模型进行采样。接着使用sample_posterior_predictive()函数生成后验预测样本,并使用SALib库中的sobol.analyze()函数计算了Sobol指数,用于确定每个输入变量的重要性。
需要注意的是,上述代码中使用的是Sobol指数方法进行影响度量。如果需要使用其他影响度量方法,需要根据具体情况进行相应的修改。