python获取dict的规模
时间: 2023-10-18 22:02:23 浏览: 148
要获取Python字典的大小或规模,可以使用`len()`函数。它将返回字典中键值对的数量。例如:
```python
my_dict = {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}
size = len(my_dict)
print(size) # 输出3
```
另外,如果想获取字典占用的内存大小,可以使用`sys.getsizeof()`函数,但需要注意该函数返回的是字典对象本身的大小,不包括字典中的元素所占用的内存。例如:
```python
import sys
my_dict = {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}
size = sys.getsizeof(my_dict)
print(size) # 输出240(在不同的Python版本和平台上可能会有所不同)
```
相关问题
用python写一个“KDJ+DMI”的量化策略,数据从askshare获取,需要注明入场条件,离场条件,购买规模,止盈条件,止损条件,并用backtrader进行回测。
KDJ+DMI量化策略是一种基于技术指标的交易策略,结合了KDJ指标和DMI指标的信号,来进行买卖决策。在这里,我们使用Python和backtrader进行回测,数据从askshare获取。
入场条件:
1. 当K线的K值大于D值,即K线向上突破D线时,为买入信号。
2. 当DMI指标中的+DI线上穿-DI线,即上升趋势中的多头力量增强时,为买入信号。
离场条件:
1. 当K线的K值小于D值,即K线向下跌破D线时,为卖出信号。
2. 当DMI指标中的-DI线上穿+DI线,即下降趋势中的空头力量增强时,为卖出信号。
购买规模:
1. 固定手数买入:在买入时,固定买入一定数量的股票。
2. 固定比例买入:在买入时,买入资金的一定比例,如买入总资金的50%。
止盈条件:
1. 固定百分比止盈:当盈利达到一定比例时,自动卖出。
2. 移动止盈:根据股票价格的变化,不断调整止盈价位。
止损条件:
1. 固定百分比止损:当亏损达到一定比例时,自动卖出。
2. 移动止损:根据股票价格的变化,不断调整止损价位。
接下来是代码实现:
```python
import backtrader as bt
import requests
import pandas as pd
# 下载数据
symbol = "AAPL"
url = f"https://stockdataapi.askpython.com/api/v1/history?symbol={symbol}"
response = requests.get(url)
data = response.json()["data"]
df = pd.DataFrame.from_dict(data)
df = df.set_index("date")
df = df.sort_index()
# 计算KDJ指标
def compute_kdj(df):
high = df["high"].rolling(window=9).max()
low = df["low"].rolling(window=9).min()
rsv = (df["close"] - low) / (high - low) * 100
df["K"] = rsv.ewm(com=2).mean()
df["D"] = df["K"].ewm(com=2).mean()
df["J"] = 3 * df["K"] - 2 * df["D"]
return df
# 计算DMI指标
def compute_dmi(df):
df["TR"] = pd.DataFrame([df["high"] - df["low"], abs(df["high"] - df["close"].shift(1)), abs(df["low"] - df["close"].shift(1))]).T.max(axis=1)
df["+DM"] = np.where((df["high"] - df["high"].shift(1)) > (df["low"].shift(1) - df["low"]), df["high"] - df["high"].shift(1), 0)
df["+DM"] = np.where(df["+DM"] < 0, 0, df["+DM"])
df["-DM"] = np.where((df["low"].shift(1) - df["low"]) > (df["high"] - df["high"].shift(1)), df["low"].shift(1) - df["low"], 0)
df["-DM"] = np.where(df["-DM"] < 0, 0, df["-DM"])
df["+DI"] = df["+DM"].rolling(window=14).sum() / df["TR"].rolling(window=14).sum() * 100
df["-DI"] = df["-DM"].rolling(window=14).sum() / df["TR"].rolling(window=14).sum() * 100
df["ADX"] = df["TR"].rolling(window=14).sum() / 14
df["ADX"] = df["ADX"].rolling(window=14).apply(lambda x: x[13], raw=True)
df["ADX"] = np.where(df["ADX"] > 0, df["ADX"], 0)
return df
class KDJDMI(bt.Strategy):
params = (
("stop_loss", 0.05),
("take_profit", 0.10),
("size", 100),
)
def __init__(self):
self.buy_signal = bt.indicators.CrossOver(self.data.K, self.data.D)
self.sell_signal = bt.indicators.CrossDown(self.data.K, self.data.D)
self.buy_signal_dmi = bt.indicators.CrossOver(self.data["+DI"], self.data["-DI"])
self.sell_signal_dmi = bt.indicators.CrossDown(self.data["-DI"], self.data["+DI"])
self.position = None
def next(self):
if self.position is None:
if self.buy_signal[0] == 1 and self.buy_signal_dmi[0] == 1:
self.position = self.buy(size=self.params.size)
else:
if self.sell_signal[0] == 1 and self.sell_signal_dmi[0] == 1:
self.sell(size=self.params.size)
self.position = None
else:
stop_loss_price = self.position.price * (1 - self.params.stop_loss)
take_profit_price = self.position.price * (1 + self.params.take_profit)
if self.position.size > 0:
if self.data.close[0] <= stop_loss_price:
self.sell(size=self.position.size)
self.position = None
elif self.data.close[0] >= take_profit_price:
self.sell(size=self.position.size)
self.position = None
elif self.position.size < 0:
if self.data.close[0] >= stop_loss_price:
self.buy(size=self.params.size)
self.position = None
elif self.data.close[0] <= take_profit_price:
self.buy(size=self.params.size)
self.position = None
cerebro = bt.Cerebro()
# 添加数据
data = bt.feeds.PandasData(dataname=df)
cerebro.adddata(data)
# 添加策略
cerebro.addstrategy(KDJDMI)
# 设置初始资金
cerebro.broker.setcash(100000)
# 设置手续费
cerebro.broker.setcommission(commission=0.002)
# 运行回测
cerebro.run()
# 打印回测结果
print(f"Final Portfolio Value: {cerebro.broker.getvalue():,.2f}")
```
在上面的代码中,我们定义了一个名为KDJDMI的策略类,其中包括了入场条件、离场条件、购买规模、止盈条件和止损条件等。在回测时,我们使用backtrader框架,将数据添加进去,添加策略,并设置初始资金和手续费等参数,然后运行回测并输出结果。
需要注意的是,这里的策略仅供参考,实际使用时需要根据具体的需求进行调整和优化。同时,股票投资有风险,切勿盲目跟进策略,需谨慎考虑后再做决策。
python爬虫table
Python爬虫Table通常指在网页抓取数据时处理表格数据的部分。这往往涉及到解析HTML页面内的表格信息,并将其转换成可以进一步操作的数据结构,如字典列表或Pandas DataFrame等。
### 解析网页中的Table
当面对网页上的表格数据时,Python提供了多种库帮助我们完成这一任务:
1. **BeautifulSoup**: 这是一个非常流行的库,用于从HTML或XML文件中提取数据。通过BeautifulSoup,你可以定位到网页内特定的表元素并读取其内容。
示例:
```python
from bs4 import BeautifulSoup
# HTML字符串示例
html = """
<table>
<tr><th>Header 1</th><th>Header 2</th></tr>
<tr><td>Data 1</td><td>Data 2</td></tr>
</table>
"""
soup = BeautifulSoup(html, 'html.parser')
table = soup.find('table') # 查找第一个table标签
for row in table.find_all('tr'):
columns = [col.get_text() for col in row.find_all('td')]
print(columns)
```
2. **pandas**:如果数据量大且需要进行数据分析,则推荐使用`pandas`库。它提供了强大的数据结构(DataFrame)和数据分析功能。
示例:
```python
import pandas as pd
# 网页内容作为字符串
url = "http://example.com/table"
response = requests.get(url)
soup = BeautifulSoup(response.text, 'lxml')
table = soup.find('table')
data = []
for row in table.find_all('tr')[1:]:
cols = row.find_all('td')
cols = [col.text.strip() for col in cols]
data.append(cols)
df = pd.DataFrame(data[1:], columns=data)
print(df.head())
```
### 数据清洗与处理
获取数据之后,可能还需要对数据进行清洗和预处理,比如去除多余的空格、转换日期格式、填充缺失值等。这部分工作可以根据实际需求使用`pandas`提供的丰富函数来完成。
### 实例说明
假设我们需要从某个网站抓取商品列表及价格信息:
```python
import requests
from bs4 import BeautifulSoup
url = "https://example-shop.com/products"
response = requests.get(url)
soup = BeautifulSoup(response.text, 'html.parser')
table = soup.find("table") # 假设产品列表是以表格形式展示
data = []
headers = [header.text.strip() for header in table.find_all("th")]
rows = table.find_all("tr")[1:] # 跳过标题行
for row in rows:
cols = [col.text.strip() for col in row.find_all("td")]
if len(headers) == len(cols): # 检查列数是否匹配
product_data = dict(zip(headers, cols))
data.append(product_data)
df = pd.DataFrame(data)
print(df.head())
```
### 相关问题:
1. Python爬虫中如何处理复杂的HTML结构以准确地抽取数据?
2. 使用pandas处理大规模数据时,需要注意哪些性能优化策略?
3. Python爬虫遇到反爬机制时应该如何应对?
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