L1正则化与L2正则化的概念及区别及例子
时间: 2023-12-18 22:39:59 浏览: 73
L0、L1、L2正则化介绍
L1正则化和L2正则化都是常用的正则化方法,用于解决机器学习中的过拟合问题。
L1正则化是指在目标函数中加入模型参数的L1范数,即权重向量中各个元素的绝对值之和。L1正则化的优化目标是最小化损失函数加上L1范数与权重的乘积。L1正则化可以有效地产生稀疏权重矩阵,可以用于特征选择等问题。
L2正则化是指在目标函数中加入模型参数的L2范数,即权重向量各个元素的平方和的开方。L2正则化的优化目标是最小化损失函数加上L2范数与权重的乘积。L2正则化可以有效地防止模型过拟合,可以用于回归、分类等问题。
L1正则化和L2正则化的区别在于,L1正则化会使得一些权重变为0,从而产生稀疏性;而L2正则化则会让所有权重都变小,但不会变为0。因此,L1正则化可以用于特征选择等问题,而L2正则化可以用于防止过拟合。
举例来说,对于线性回归问题,L1正则化会让一些特征系数变为0,从而产生稀疏解,适用于特征选择问题;而L2正则化会让所有特征系数都变小,但不会变为0,适用于防止过拟合问题。在神经网络中,L1正则化和L2正则化可以用于权重衰减,从而防止模型过拟合。
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