ppi.1=ts(ppi,frequency=12,start=c(2010,1)) elec.1=ts(elec,frequency=12,start=c(2010,1)) head(ppi.1,n=5) head(elec.1,n=5) #合并数据 data <- merge(ppi.1, elec.1, all = TRUE) head(data,n=5)为何data的显示不是时间序列?
时间: 2023-09-15 16:19:41 浏览: 42
根据您提供的代码,data的显示不是时间序列,是因为merge()函数将ppi.1和elec.1两个时间序列对象合并后,返回了一个数据框对象,而不是时间序列对象。在merge()函数中使用all=TRUE参数,表示对ppi.1和elec.1进行外连接,即保留所有行,缺失值用NA填充,这也可能导致返回的是数据框对象而不是时间序列对象。如果想要将data转换成时间序列对象,可以使用ts()函数再次将其转换成时间序列对象,如下所示:
```
data.ts <- ts(data, frequency = 12, start = c(2010, 1))
```
这里使用ts()函数将data转换成了时间序列对象,其中frequency参数指定了数据的频率,start参数指定了数据的起始时间点。
相关问题
#数据导入 library("openxlsx") ppi <- read.xlsx("C:/Users/86180/Desktop/ppi.xlsx") elec <- read.xlsx("C:/Users/86180/Desktop/elec.xlsx") ppi[c(1:5),] elec[c(1:5),] #转化成时间序列数据 ppi=ts(ppi,frequency=12,start=c(2010,1)) elec=ts(elec,frequency=12,start=c(2010,1)) head(ppi,n=5) head(elec,n=5) #取对数 data <- cbind(log(ppi), log(elec)) colnames(data) <- c("log_ppi", "log_elec") head(data,n=5)请在以上代码的基础上,继续计算差分,可视化数据,建立协整关系模型,验证协整关系
好的,我会根据您提供的代码继续进行数据处理和建模。
#差分处理
diff_data <- diff(data)
#可视化数据
par(mfrow=c(2,1))
plot(data$log_ppi, type="l", col="blue", ylab="", main="log_ppi")
plot(data$log_elec, type="l", col="red", ylab="", main="log_elec")
#建立协整关系模型
library(urca)
model <- ca.jo(data, type="trace", ecdet="trend", K=2, spec="longrun")
summary(model)
#验证协整关系
res <- cajorls(model, r=1)
res$rlm$coefficients
根据以上代码,我们进行了以下操作:
1. 对数据进行了差分处理,将非平稳时间序列转化为平稳时间序列。
2. 对差分后的数据进行了可视化,分别展示了log_ppi和log_elec的趋势。
3. 使用urca包中的ca.jo函数建立协整关系模型,并使用summary函数进行结果摘要,得到了模型的详细信息。
4. 使用cajorls函数验证协整关系,得到了协整系数的值。
请注意,以上操作仅供参考,具体的数据处理和建模过程应根据数据的实际情况进行调整。
#数据导入 library("openxlsx") ppi <- read.xlsx("C:/Users/86180/Desktop/ppi.xlsx") elec <- read.xlsx("C:/Users/86180/Desktop/elec.xlsx") ppi[c(1:5),] elec[c(1:5),] #转化成时间序列数据 ppi=ts(ppi,frequency=12,start=c(2010,1)) elec=ts(elec,frequency=12,start=c(2010,1)) head(ppi,n=5) head(elec,n=5) #取对数+合并数据 data <- cbind(log(ppi), log(elec)) colnames(data) <- c("log_ppi", "log_elec") head(data,n=5) #计算差分 diff_data <- diff(data) diff_data[c(1:5),] #可视化数据 par(mfrow=c(2,1)) plot(log_ppi, type="l", col="blue", ylab="", main="log_ppi") plot(log_elec, type="l", col="red", ylab="", main="log_elec")计算出差分后建立协整关系模型时需要进行单位根检验吗?请在此基础上继续写协整关系模型和误差修正模型的代码
是的,建立协整关系模型前需要进行单位根检验,以确定变量是否是平稳的。可以采用ADF检验或者KPSS检验进行。
下面是协整关系模型和误差修正模型的代码:
# 单位根检验
library(urca)
ppi_adf <- ur.df(data$log_ppi, type = "trend", selectlags = "AIC")
summary(ppi_adf)
elec_adf <- ur.df(data$log_elec, type = "trend", selectlags = "AIC")
summary(elec_adf)
# 协整关系模型
library(tseries)
ppi_elec_ecm <- ecum(data$log_ppi, data$log_elec, type = "trend", trend = TRUE)
summary(ppi_elec_ecm)
# 误差修正模型
ppi_elec_em <- errorCorrection(ppi_elec_ecm)
summary(ppi_elec_em)
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