写一个等效的function来替代直接调用hurst吧
时间: 2024-10-25 22:14:11 浏览: 6
如果你想自定义一个简单的Hurst指数计算函数,你可以使用以下方法,基于移动平均差分序列(MAD)算法。请注意这只是一个基础版本,实际应用可能需要更复杂的统计处理:
```matlab
function hurst_value = my_hurst_series(data)
% 检查数据有效性
if length(data) < 4
error('Input data should have at least four points for valid calculation');
end
% 计算均值
mean_data = mean(data);
% 移动平均差分
differences = diff(data) ./ (data(2:end) - mean_data);
% 取绝对值并排序
abs_diffs_sorted = sort(abs(differences));
% 使用对数间隔采样数据
N = length(abs_diffs_sorted);
log_bins = logspace(log10(min(abs_diffs_sorted)), log10(max(abs_diffs_sorted)), round(N^(1/3)));
% 统计落入每个区间的数据数量
counts_in_bins = histc(abs_diffs_sorted, log_bins);
% 将数据转换为累积分布函数 (CDF)
cdf_values = cumsum(counts_in_bins) / N;
% 计算斜率(Hurst指数近似)
slope = polyfit(log(log_bins), cdf_values, 1);
% 输出 Hurst 系数
hurst_value = slope(1);
end
```
这个函数首先计算数据的均值,然后计算差分并取绝对值。接着,它将差分值按绝对值大小排序,采用对数间隔采样,计算累积分布函数,最后通过最小二乘法找到CDF曲线的斜率,这个斜率就是Hurst指数的一个估计值。
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