相关性分析stata

### 如何在 Stata 中执行相关性分析

#### 使用 `pwcorr` 和 `correlate` 命令进行简单相关性分析
为了计算两个或多个变量之间的皮尔逊相关系数，在 Stata 中可以使用 `pwcorr` 或者 `correlate` (简称 `corr`) 命令。这两个命令都可以显示成对的相关矩阵，但是 `pwcorr` 提供更多的选项来处理缺失数据。

// 计算 "排序" 和 "入链数" 的 Pearson 相关系数
pwcorr 排序 入链数, sig obs star(0.05)

上述代码不仅会给出两者的相关系数还会提供显著性水平以及观测数量，并标记 p<0.05 显著性的结果[^1]。

#### 执行偏相关分析
当存在其他因素可能影响所研究变量间的关系时，则需要通过偏相关分析去除这些额外变量带来的干扰。对于这种情况，可以通过调用专门用于此目的的对话框来进行设置；也可以直接利用 `pcorr` 命令实现自动化过程：

// 将 “相同关键词数” 设为控制变量，考察 "排序" 与 "入链数" 的净效应
pcorr 排序 入链数 相同关键词数

这条语句能够有效地排除掉由“相同关键词数”引起的变化部分，从而更精确地反映两者之间的真实联系强度。

#### 序列间的长期均衡关系——协整检验
如果关注的是时间序列数据中的稳定关联模式，那么应该考虑采用协整理论框架下的方法论工具。具体来说就是先确定合适的滞后长度再做 Johansen 协整测试以判断是否存在共同趋势成分：

// 寻找最佳滞后期数目
varsoc y x 

// 实施 Johansen 协整检测
vecrank y x 

这里假设 `y` 是因变量而 `x` 表示自变量列表。该程序段有助于识别出哪些组合能够在长时间内保持相对固定的比率不变，进而揭示潜在因果机制的存在形式[^2]。