python计算股票最大回撤

在Python中计算股票最大回撤的方法可以通过使用rolling函数来实现。首先，需要计算选取周期内的最大净值，即窗口滚动值里的最大值。这可以通过使用rolling函数后加.max()来实现。具体代码如下：

data['roll_max'] = pd.DataFrame(data)['close'].rolling(window=window, min_periods=1).max()

接下来，计算当天的回撤比，即当天股价与股价峰值之间的比例。具体公式为（当天股价 - 股价峰值）/股价峰值，可以通过下面的代码实现：

data['daily_dd'] = data['close'] / data['roll_max'] - 1

最后，计算选取周期内的最大回撤比，取最小值作为最大回撤。这里将回撤比当成负数处理。具体代码如下：

data['max_dd'] = data['daily_dd'].rolling(window=window, min_periods=1).min()

这样就可以得到带最大回撤值的新数据。以上是计算股票最大回撤的Python代码实现。<span class="em">1</span><span class="em">2</span><span class="em">3</span>
#### 引用[.reference_title]
- *1* *2* *3* [股票python量化交易016-计算最大回撤](https://blog.csdn.net/Johnny2004/article/details/124918005)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v93^chatsearchT3_2"}}] [.reference_item style="max-width: 100%"]
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