GMM异质性分析stata代码
时间: 2023-09-25 21:16:14 浏览: 160
以下是使用Stata进行GMM异质性分析的基本代码:
1. 导入数据
```
use "yourdata.dta", clear
```
2. 指定变量
```
gmm y x1 x2 x3, endog(z1 z2) instruments(w1 w2 w3)
```
3. 指定模型
```
model 1: y = x1 x2 x3
model 2: y = x1 x2 x3 z1 z2
```
4. 指定工具变量
```
ivregress 2sls y (x1 x2 x3 = w1 w2 w3) (z1 z2 = w1 w2 w3)
```
5. 进行GMM异质性检验
```
testparm _b[x1]_L _b[x2]_L _b[x3]_L
```
其中,`gmm`命令指定进行GMM异质性分析,`endog`选项指定内生变量,`instruments`选项指定工具变量。第3步中,我们需要指定两个模型,一个仅包含自变量,一个包含自变量和内生变量。我们还需要使用`ivregress`命令来估计模型,并使用`testparm`命令进行异质性检验。
请注意,以上代码仅提供了一个基本的框架,具体的细节取决于您的数据和研究问题。您可能需要进行更多的数据清洗和变量转换,以及根据具体情况进行更多的模型规范。
相关问题
GMM回归稳健性检验stata代码
在Stata中,可以使用以下代码来进行GMM回归稳健性检验:
```
webuse griliches, clear
quietly {
// 模型设定
gmm (lwage = educ exper expersq) (educ = exper expersq), twostep robust
// 稳健性检验
estat overid, j
// 结果输出
estat summary
}
```
在这个示例中,我们使用了griliches数据集,并对lwage和educ进行GMM回归。我们使用twostep和robust选项来确保模型的稳健性。然后使用estat overid命令进行稳健性检验,最后使用estat summary命令输出结果。
请注意,在实际使用中,您需要根据您的数据和研究问题对模型进行适当的设定,并选择适当的检验方法。
gmm模型具体代码stata
在Stata中,可以使用`mix`命令来拟合高斯混合模型(GMM)。下面是一个简单的示例代码:
```
sysuse auto, clear
// 拟合双高斯混合模型
mix weight, nolog gauss(2) twostep
// 显示拟合结果
mix summarize
```
这个例子使用`auto`数据集,拟合了一个包含两个高斯分量的双高斯混合模型,其中`weight`是一个连续变量。`nolog`选项表示不对权重取对数,`gauss(2)`表示模型中包含两个高斯分量,`twostep`表示使用两步法进行拟合。
`mix summarize`命令用于显示拟合结果,包括每个分量的均值、标准差和权重,以及似然函数值等信息。
更多关于`mix`命令的详细信息,请参阅Stata文档。
相关推荐
![zip](https://img-home.csdnimg.cn/images/20210720083736.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)