海龟策略python

海龟策略是一种趋势跟踪策略，使用Python编写可以参考以下步骤：

1. 导入必要的库：

import pandas as pd
import numpy as np
import talib as ta
import yfinance as yf

2. 获取股票数据：

data = yf.download("AAPL", start="2020-01-01", end="2021-01-01")

3. 计算海龟策略的入市价格、止损价格、退出价格：

data['20d_high'] = ta.MAX(data['High'], timeperiod=20)
data['10d_low'] = ta.MIN(data['Low'], timeperiod=10)
data['long_entry'] = data['20d_high']
data['long_stop'] = data['10d_low']
data['long_target'] = data['Close'] + (data['20d_high'] - data['10d_low']) * 2

4. 定义海龟策略的交易信号：

data['signal'] = 0
data.loc[data['Close'] > data['long_entry'], 'signal'] = 1
data.loc[data['Close'] < data['long_stop'], 'signal'] = -1

5. 计算海龟策略的收益率：

data['pct_change'] = data['Close'].pct_change()
data['strategy_returns'] = data['pct_change'] * data['signal'].shift(1)
data['cum_returns'] = (1 + data['strategy_returns']).cumprod()

这样就可以得到海龟策略的收益曲线并进行分析和优化了。当然，这只是一个简单的示例，实际应用中需要根据具体的情况进行调整和优化。