海龟交易法则 python实现

海龟交易法则是一种基于趋势跟踪的交易策略，它源于20世纪80年代，是由美国投资人Richard Dennis提出的。该交易法则的实现使用技术指标和计算机程序，能够有效地减少情绪对交易行为的影响，提高交易决策的稳定性和可靠性。

Python是一种强大的编程语言，被广泛用于数据分析、科学计算、人工智能等领域。其生态系统中有丰富的开源库和工具，例如numpy、pandas、matplotlib、scikit-learn等，可以辅助实现海龟交易法则。

基于Python实现海龟交易法则的步骤如下：

1.获取历史数据：从交易市场获取历史K线数据，包括开盘价、收盘价、最高价、最低价和成交量等信息。

2.计算指标：对获取的历史数据进行计算，如计算移动平均线（MA）、相对强弱指标（RSI）、布林带等常用指标。

3.确定入市点位和出市点位：根据海龟交易法则的规则，首先确定进场点位，即突破指定周期内的最高价或最低价时，建仓买入或卖出。其次，确定离场点位，即当价格跌破10日或20日的移动平均线时，止损出局，或者当价格上涨到10日或20日的移动平均线时，退出持仓。

4.执行交易策略：根据进场和离场点位的设置，执行交易策略。当价格突破进场点位时，按照固定比例建仓买入或卖出，例如入场时买入50%的资金，待价格继续上涨时继续加仓，直至满仓为止。当价格跌破离场点位时，按照固定比例平仓，例如离场时卖出全部持仓。

总之，基于Python实现海龟交易法则需要掌握数据获取和处理、技术指标计算、交易策略设计等知识和技能。同时还需要注意风险控制和资金管理，合理设置止损和仓位大小，以保证交易的稳定性和盈利能力。