第一步:选择相关性较高的两个合约,本例选择大商所的焦炭和焦煤。 第二步:以过去30个的1d频率bar的均值正负0.75个标准差作为开仓阈值,以正负2个标准差作为止损阈值。 第三步:最新价差上穿上界时做空价差,回归到均值附近平仓;下穿下界时做多价差,回归到均值附近平仓。设定止损点,触发止损点则全部平仓。 回测期:2018-02-01 8:00:00 至 2018-12-31 16:00:00 回测标的:DCE.j1901, DCE.jm1901 利用python和akshare,构建跨品种期货套利策略
时间: 2023-06-24 10:06:14 浏览: 66
这个是一个简单的跨品种期货套利策略,基本思路是通过观察两个品种之间的价差,当价差达到一定程度时进行交易,等待价差回归到均值附近平仓。以下是一个基本的Python代码框架:
```python
import akshare as ak
import pandas as pd
import numpy as np
# 读取历史数据
data1 = ak.futures_zh_daily_sina(symbol="j1901", start_date="2018-02-01", end_date="2018-12-31")
data2 = ak.futures_zh_daily_sina(symbol="jm1901", start_date="2018-02-01", end_date="2018-12-31")
# 计算价差
spread = data1["close"] - data2["close"]
mean_spread = spread.mean()
std_spread = spread.std()
# 设置阈值
upper_threshold = mean_spread + 0.75 * std_spread
lower_threshold = mean_spread - 0.75 * std_spread
stop_loss = 2 * std_spread
# 初始化交易状态
position = 0
pnl = 0
# 开始交易
for i in range(len(spread)):
# 判断是否需要开仓
if spread[i] > upper_threshold and position == 0:
# 做空价差
position = -1
entry_price = spread[i]
elif spread[i] < lower_threshold and position == 0:
# 做多价差
position = 1
entry_price = spread[i]
# 判断是否需要平仓
elif spread[i] < mean_spread and position == -1:
# 平空仓
exit_price = spread[i]
pnl += entry_price - exit_price
position = 0
elif spread[i] > mean_spread and position == 1:
# 平多仓
exit_price = spread[i]
pnl += exit_price - entry_price
position = 0
# 判断是否需要止损
elif spread[i] < entry_price - stop_loss and position == -1:
# 平空仓
exit_price = entry_price - stop_loss
pnl += entry_price - exit_price
position = 0
elif spread[i] > entry_price + stop_loss and position == 1:
# 平多仓
exit_price = entry_price + stop_loss
pnl += exit_price - entry_price
position = 0
# 输出最终盈亏
print("Final P&L: ", pnl)
```
需要注意的是,在实际交易中可能会遇到滑点、手续费等问题,需要进行一定的调整。此外,该策略只是一个简单的示例,实际应用时需要进行更多的优化和改进。