什么是多变量时间序列模型
时间: 2023-12-24 10:19:54 浏览: 68
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多变量时间序列模型是一种用于分析多个变量随时间变化的统计模型。这些变量之间的关系可以是因果关系,也可以是相关关系。多变量时间序列模型可以用来预测未来的趋势和变化,也可以用来分析过去的数据和趋势。
常见的多变量时间序列模型包括向量自回归模型(VAR)、向量误差修正模型(VEC)、向量自回归移动平均模型(VARMA)等。这些模型都基于时间序列数据的特性,例如序列的自相关性、季节性、趋势性等,来建立模型并进行预测和分析。
多变量时间序列模型在经济学、金融学、气象学、交通运输等领域都有广泛的应用。
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