而本估值模型可以转换为定价模型，根据期权商的期权报价单，反推出期权商针对各个期权的报价波动率，并与实际市场波动率比较，就可以估算出期权商在各类期权上的利润率。因为不同结构的票息不具有可比性，但是不同结构的报价波动率具有可比性。 如果发现不同期权存在利润率的不同，且我们认为低价期权对应的预测胜率、盈亏情况也是足够优秀的（可以根据蒙特卡洛盈亏预测实现），我们就可以主动确定期权的各类参数。 也就是说，通过本模型的支持，我们从只能针对同一标的、同一结构、同一参数的期权比价，变化为跨标的、跨结构、跨品种的期权比价，并能估算出各类不同期权报价中期权商的利润率。这一方面提升了我们的询价议价能力，一方面也使我们具备根据期权商报价确定更有利期权参数的产品设计能力。

本估值模型可以转换为定价模型，根据期权商的期权报价单，反推出期权商针对各个期权的报价波动率，并将其与实际市场波动率进行比较，就可以估算出期权商在各类期权上的利润率。因为不同结构的票息不具有可比性，但是不同结构的报价波动率具有可比性。如果发现不同期权存在利润率的不同，并且我们认为低价期权对应的预测胜率、盈亏情况也是足够优秀的（可以根据蒙特卡洛盈亏预测实现），我们就可以主动确定期权的各类参数。也就是说，通过本模型的支持，我们从只能针对同一标的、同一结构、同一参数的期权进行比价，变成了可以跨标的、跨结构、跨品种的期权比价，并且能够估算出各类不同期权报价中期权商的利润率。这不仅提升了我们的询价议价能力，还使我们具备根据期权商报价确定更有利期权参数的产品设计能力。