stata Hausman检验代码

Hausman检验是用来检验固定效应模型和随机效应模型哪种更优的一种方法。在Stata中，可以使用“hausman”命令进行Hausman检验。下面是一个示例代码：

// 导入数据
use data.dta

// 运行固定效应模型
xtreg y x1 x2, fe

// 运行随机效应模型
xtreg y x1 x2, re

// 进行Hausman检验
hausman fe re

// 输出结果
// Hausman test
// Null hypothesis: Difference in coefficients not systematic
//
// chi2(1) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
// = 0.00
//
// Ho: Difference in coefficients not systematic
// Ha: Difference in coefficients systematic
//
// -> Ha: Reject Ho at the 5% significance level
// -> Ha: Reject Ho at the 1% significance level
// -> Result: coefficients are different and model is inconsistent

相关问题

stata内生性检验代码

在使用Stata进行内生性检验时，通常会涉及到估计包含内生解释变量的模型，并检验这些解释变量是否真的是内生的。常用的内生性检验包括Durbin-Wu-Hausman检验（简称DWH检验）。在进行这类检验之前，通常先使用工具变量（Instrumental Variables, IV）方法来估计模型。

以下是一个简单的Stata代码示例，使用两阶段最小二乘法（2SLS）进行内生性检验：

* 第一阶段：使用工具变量估计内生解释变量
ivregress 2sls dependent_variable exogenous_variables (endogenous_variable = instruments)

* 第二阶段：使用第一阶段的结果进行回归分析
predict double fitted_endogenous, xb

* 接下来，您可以使用拟合值（fitted_endogenous）作为内生解释变量的代理，进行回归分析
regress dependent_variable exogenous_variables fitted_endogenous

* Durbin-Wu-Hausman检验用于检验原模型（如OLS）与使用IV后的模型（如2SLS）是否有显著差异
estimates store ols
estimates store iv
hausman ols iv

在这个示例中，`dependent_variable` 是因变量，`exogenous_variables` 是外生控制变量，`endogenous_variable` 是内生解释变量，而 `instruments` 是为内生解释变量选定的工具变量。`ivregress` 命令用于执行IV回归分析，而 `hausman` 命令用于进行DWH检验。

stata稳健性检验代码

Stata提供了许多不同的稳健性检验，这里只提供其中几个的代码示例：

1. 简单稳健性检验（Robustness test）：

reg y x1 x2 x3
estimates store OLS

reg y x1 x2 x3, robust
estimates store Robust

// 稳健性检验
hausman OLS Robust

2. 带有异方差稳健标准误的回归（Heteroskedasticity-robust standard errors）：

reg y x1 x2 x3, robust

3. 含有聚类标准误的回归（Cluster-robust standard errors）：

xtset id time
xtreg y x1 x2 x3, fe
estimates store FixedEffects

xtreg y x1 x2 x3, fe vce(cluster id)
estimates store ClusterRobust

// 稳健性检验
hausman FixedEffects ClusterRobust

4. 非参数检验（Non-parametric test）：

ranksum y, by(group)