面板数据工具变量stata中代码
时间: 2023-09-21 13:13:04 浏览: 94
面板数据工具变量Stata中的代码如下:
1. 创建面板数据集:
use datafile.dta, clear
xtset id time
2. 描述性统计:
xtsum varname
xtsum varname1 varname2
3. 固定效应模型:
xtreg dependent_var independent_var, fe
4. 随机效应模型:
xtreg dependent_var independent_var, re
5. Hausman检验:
xtreg dependent_var independent_var, fe
predict fixed_effects
xtreg dependent_var independent_var fixed_effects, re
hausman fe re
6. 差分法:
xtreg dependent_var independent_var, fe
gen diff_var = D.varname
xtreg diff_var independent_var, re
7. 合并数据集:
use datafile1.dta, clear
merge id using datafile2.dta
xtset id time
8. 面板单位根检验:
xtunitroot varname, lags(#)
相关问题
面板数据stata gmm回归控制变量检验代码
以下是Stata中进行GMM回归控制变量检验的示例代码:
注:以下示例代码使用Stata自带的auto数据集,仅供参考。
首先,加载数据:
```
sysuse auto
```
然后,我们选择我们要用作解释变量和工具变量的变量,并生成仪器变量。在这个例子中,我们将使用mpg作为解释变量,weight和foreign作为控制变量,而gear_ratio作为工具变量:
```
gen iv = gear_ratio
```
接下来,我们定义一个包含所有自变量的矩阵,以及一个包含所有控制变量的矩阵:
```
matrix X = mpg weight foreign iv
matrix Z = weight foreign
```
然后,我们使用xtabond2命令进行GMM回归,并进行控制变量检验。在这个例子中,我们使用两步估计法(Sargan检验):
```
xtabond2 price X, gmm(Z, twostep) robust small sargan
```
在上面的命令中,price是因变量,X是包含所有自变量的矩阵,gmm()选项指定我们要使用GMM估计,Z是包含所有控制变量的矩阵,twostep选项指定我们使用两步估计法,robust选项指定我们使用异方差稳健的标准误,small选项指定我们使用小样本校正,sargan选项指定进行Sargan检验。
如果控制变量检验的p值小于0.05,则我们可以认为我们的控制变量是有效的。
stata面板数据gmm回归代码
以下是一个简单的Stata面板数据GMM回归模型的代码示例:
```
// 加载数据
use mydata.dta
// 设置面板数据
xtset id year
// 定义GMM回归模型
xtabond y x1 x2 x3, gmm(lag(2 4) iv(x4 x5))
// 查看回归结果
estimates table
```
其中,`mydata.dta`是你的面板数据文件名,`id`是个体标识变量,`year`是时间变量。`y`是因变量,`x1`、`x2`、`x3`是自变量,`x4`、`x5`是工具变量。
`gmm()`选项指定GMM估计方法,`lag()`选项指定延迟期数,`iv()`选项指定工具变量。`estimates table`命令显示回归结果。
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