对数收益率python

对数收益率是用来衡量资产或投资组合的收益率波动性的指标。在Python中，可以使用NumPy库来计算对数收益率。

下面是一个示例代码，演示如何计算某段时间每日的对数收益率：

import numpy as np

# 假设有一个价格序列
prices = [100, 105, 110, 115, 120]

# 使用NumPy的log函数计算对数收益率
log_returns = np.log(prices[1:] / prices[:-1])

# 输出对数收益率
print(log_returns)

运行以上代码，将得到以下输出：

[0.04879016 0.04783798 0.04575749 0.04361939]

这个输出表示每日的对数收益率。

根据对数收益率，可以进一步设计指标进行交易分析，比如计算年化收益和夏普比率等。