要计算对数收益率，改一下代码

好的，如果要计算对数收益率，只需要将计算收益率的代码修改一下即可。以下是修改后的代码：

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 读取数据
df = pd.read_csv('data.csv', index_col=0, parse_dates=True)

# 选取2022年的数据
df_2022 = df['2022']

# 计算对数收益率
log_returns = np.log(df_2022 / df_2022.shift(1))

# 计算波动率
volatility = log_returns.rolling(window=63).std() * np.sqrt(252)

# 绘制波动率走势图
plt.plot(volatility)
plt.title('Historical Volatility of CSI 500 in 2022')
plt.xlabel('Date')
plt.ylabel('Volatility')
plt.show()

修改后的代码中，我们使用`np.log`函数计算对数收益率，这里`shift(1)`表示将数据向后移动一位，以便计算前一天的收盘价和当天的收盘价之间的对数收益率。

其他部分的代码和之前相同，你可以根据需要修改图表的标题、轴标签和其他参数来满足你的需求。