根据RSI指标和均线指标用python写一个量化回测,数据从tushare获取,用backtrader库进行回测
时间: 2024-03-17 10:39:44 浏览: 303
好的,我会尽力回答你的问题。首先,需要安装tushare和backtrader库。可以在Python中使用以下命令进行安装:
```
pip install tushare
pip install backtrader
```
接下来,我们需要从tushare获取数据。以下是代码示例:
```python
import tushare as ts
# 设置tushare pro的token
ts.set_token('your_token')
# 初始化pro接口
pro = ts.pro_api()
# 获取股票代码为000001.SH,时间从20180101到20211231的日线数据
df = pro.daily(ts_code='000001.SH', start_date='20180101', end_date='20211231')
```
接下来,我们需要编写策略。这里我们使用RSI指标和均线指标来实现策略。以下是代码示例:
```python
import backtrader as bt
class MyStrategy(bt.Strategy):
params = (
('rsi_period', 14),
('ema_period', 20),
)
def __init__(self):
self.rsi = bt.indicators.RSI(period=self.params.rsi_period)
self.ema = bt.indicators.ExponentialMovingAverage(period=self.params.ema_period)
def next(self):
if self.rsi < 30 and self.data.close[0] > self.ema:
self.buy()
if self.rsi > 70:
self.sell()
```
最后,我们需要将数据加载到backtrader引擎中,并运行回测。以下是代码示例:
```python
cerebro = bt.Cerebro()
# 将数据加载到引擎中
data = bt.feeds.PandasData(dataname=df)
cerebro.adddata(data)
# 将策略加载到引擎中
cerebro.addstrategy(MyStrategy)
# 设置初始资金
cerebro.broker.setcash(1000000)
# 运行回测
cerebro.run()
# 打印最终结果
print('Final Portfolio Value: %.2f' % cerebro.broker.getvalue())
```
这样就完成了量化回测的编写。当然,这只是一个简单的示例,实际应用中还需要考虑许多因素,例如手续费、滑点、止损等。
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