auto_arima函数怎么确定季节性周期

在进行季节性ARIMA模型的选择时，auto_arima函数会根据时间序列数据的性质，以及指定的季节性周期，来判断是否需要考虑季节性。为了确定季节性周期，auto_arima函数通常采用以下步骤：

1. 观察时间序列数据的自相关图（ACF）和偏自相关图（PACF），判断是否存在季节性。如果ACF和PACF存在周期性的波动，表明该数据可能存在季节性。

2. 如果存在季节性，计算ACF和PACF的波谷之间的距离，这个距离通常对应于季节性周期的长度。例如，如果ACF和PACF的波谷距离为12，则说明季节性周期为12个月或12个季度。

3. 如果无法确定季节性周期，可以尝试不同的周期长度，并计算它们的AIC和BIC值。选择AIC和BIC值最小的周期长度作为季节性周期。

总之，auto_arima函数会根据时间序列数据的性质，自动确定季节性周期，并选择最优的季节性ARIMA模型。