matlab均值-cvar投资组合模型代码

MATLAB均值-CVaR投资组合模型代码是用于计算投资组合的平均收益和条件风险价值（Conditional Value at Risk）的方法。下面是一个基本的MATLAB代码示例：

% 设置收益率数据
returns = [0.05, 0.10, 0.08, -0.05, 0.04];
weights = [0.2, 0.3, 0.1, 0.15, 0.25];

% 计算投资组合的平均收益
portfolio_returns = returns * weights';

% 计算投资组合的协方差矩阵
covariance_matrix = cov(returns);

% 按照投资组合权重计算投资组合方差和标准差
portfolio_variance = weights * covariance_matrix * weights';
portfolio_std = sqrt(portfolio_variance);

% 设置风险水平（如95%）
alpha = 0.95;

% 使用快速排序找到按收益率排序的所有可能组合的条件风险价值（CVaR）
sorted_returns = sort(returns);
index = floor((1-alpha) * length(sorted_returns));
cvar = mean(sorted_returns(1:index));

% 输出结果
disp(['投资组合平均收益:', num2str(portfolio_returns)]);
disp(['投资组合标准差:', num2str(portfolio_std)]);
disp(['投资组合条件风险价值(CVaR):', num2str(cvar)]);

以上代码示例中，首先设置了收益率数据和投资组合权重。然后利用公式计算了投资组合的平均收益、协方差矩阵、方差和标准差。接下来，根据设定的风险水平，使用快速排序找到了按照收益率排序的所有可能组合的条件风险价值（CVaR）。最后，输出了计算结果。

这是一个基本的MATLAB均值-CVaR投资组合模型代码示例，可以根据具体需求和数据进行进一步的修改和优化。