R语言如何做DW检验

要在R语言中进行Durbin-Watson (DW) 检验，可以使用`lmtest`包中的`dwtest()`函数。`dwtest()`函数需要一个线性回归模型作为输入，并返回Durbin-Watson 统计量的值以及对应的p值，用于评估线性回归模型中是否存在自相关性。

下面是一个使用`dwtest()`函数进行DW检验的示例代码：

# 导入lmtest包
library(lmtest)

# 创建一个线性回归模型
model <- lm(y ~ x1 + x2 + x3, data = mydata)

# 进行Durbin-Watson检验
dw_result <- dwtest(model)

# 输出DW统计量和对应的p值
dw_statistic <- dw_result$statistic
dw_pvalue <- dw_result$p.value
dw_statistic
dw_pvalue

在这个示例中，`y`是因变量，`x1, x2, x3`是自变量，`mydata`是包含了这些变量的数据集。`lm()`函数用于拟合线性回归模型，然后将模型作为参数传递给`dwtest()`函数进行DW检验。最后，`dw_statistic`是DW统计量的值，`dw_pvalue`是对应的p值。

请注意，DW统计量的取值范围通常在0到4之间，值接近2表示不存在自相关性，值小于2则表明存在正自相关性，而值大于2则表示存在负自相关性。根据DW统计量的值和p值可以判断回归模型中是否存在自相关性。

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#### 引用[.reference_title]
- *1* *2* *3* [回归分析 | R语言回归算法、模型诊断](https://blog.csdn.net/weixin_39599166/article/details/111915532)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v93^chatsearchT3_1"}}] [.reference_item style="max-width: 100%"]
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