R语言中的DURBIN-WATSON检验如何实现，请附上代码

在R语言中，可以使用`lmtest`包中的`dwtest()`函数进行DURBIN-WATSON检验。下面是一个示例代码：

library(lmtest)

# 构造数据
x <- rnorm(100)
y <- 2*x + rnorm(100)

# 线性回归模型
model <- lm(y ~ x)

# DURBIN-WATSON检验
dwtest(model)

输出结果类似于：

	Durbin-Watson test

data:  model
DW = 2.0401, p-value = 0.04768
alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0

其中，DW表示DURBIN-WATSON统计量的值，p-value表示假设检验的结果。如果p-value小于显著性水平（一般为0.05），则拒绝原假设（即存在正自相关或负自相关），否则接受原假设（即不存在自相关）。