python DM检验

时间: 2023-09-07 18:11:21 浏览: 127
DM检验是指探索和分析两个或多个变量之间的因果关系。在Python中,可以使用statsmodels库来执行DM检验。下面是一个示例代码: ```python import numpy as np from statsmodels.tsa.stattools import grangercausalitytests # 生成随机数据 np.random.seed(0) nobs = 100 x = np.random.randn(nobs) y = np.random.randn(nobs) # 执行DM检验 result = grangercausalitytests(np.column_stack((x, y)), maxlag=2) # 输出检验结果 for lag in result.keys(): print(f"Lag Order: {lag}") print(f"Test Statistic: {result[lag][0]['ssr_ftest'][0]}") print(f"P-value: {result[lag][0]['ssr_ftest'][1]}") print(f"Null hypothesis: X does not Granger cause Y\n") ``` 此代码生成了两个随机变量x和y,并使用grangercausalitytests函数执行了DM检验。检验结果包含了不同滞后阶数的统计值和p-value,用于判断因果关系的显著性。
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