stata白噪声检验命令
时间: 2023-09-21 19:03:35 浏览: 115
在Stata中,进行白噪声检验可以使用命令 `archlm`,具体语法如下:
```
archlm depvar, lags(#) white
```
其中,`depvar`是需要进行白噪声检验的变量名,`lags(#)`指定最大滞后阶数,`white`表示进行白噪声检验。例如,检验变量`y`是否为白噪声,使用最大滞后阶数为5,则命令为:
```
archlm y, lags(5) white
```
执行后,Stata会输出白噪声检验的结果。如果p值小于显著性水平(通常为0.05),则拒绝原假设,即认为该变量不是白噪声。如果p值大于等于显著性水平,则接受原假设,即认为该变量是白噪声。
相关问题
stata做白噪声检验代码
以下是Stata中进行白噪声检验的代码:
1. ARCH检验:
archlm y, lags(10)
其中,y为需要检验的变量,lags为设定的滞后阶数。
2. Ljung-Box检验:
estat bgodfrey, order(10)
其中,estat bgodfrey用于进行Ljung-Box检验,order为设定的滞后阶数。
3. Breusch-Godfrey检验:
estat bgodfrey, order(10) breusch
其中,breusch参数表示进行Breusch-Godfrey检验。
注意:在进行白噪声检验时,需要先进行样本自相关图和偏自相关图的绘制,以确定滞后阶数的选择。
stata内生性检验命令
Stata中进行内生性检验的常用命令是ivregress或ivreg2。这些命令用于估计具有内生性问题的回归模型,常用的内生性检验方法包括Hausman检验、Durbin-Wu-Hausman检验和Sargan检验。你可以在Stata中输入以下命令来执行相应的内生性检验:
1. Hausman检验:
hausman endog_var = instrument_var, robust
2. Durbin-Wu-Hausman检验:
ivregress 2sls dependent_var (endog_var = instrument_var), robust
3. Sargan检验:
ivregress 2sls dependent_var (endog_var = instrument_var), first
请注意,endog_var代表内生变量,instrument_var代表工具变量。这些命令将根据你提供的模型和数据来进行内生性检验,并提供相应的统计结果和推断。确保在使用这些命令之前,你已经正确地定义了内生变量和工具变量,并正确地加载了相关的数据集。