稳健协方差矩阵怎么求？

稳健协方差矩阵是一种用于估计资产收益率的协方差矩阵的方法，它可以在存在异常值或离群点的情况下提供更可靠的估计结果。稳健协方差矩阵的求解通常包括以下几个步骤：

1. 收集数据：首先，需要收集资产的历史收益率数据。这些数据可以来自金融市场或其他相关数据源。

2. 计算样本协方差矩阵：使用收集到的历史收益率数据，计算样本协方差矩阵。样本协方差矩阵是一个对称矩阵，它反映了不同资产之间的相关性。

3. 检测异常值：对计算得到的样本协方差矩阵进行异常值检测。常用的方法包括基于统计学的方法，如马哈拉诺比斯距离或箱线图等。

4. 去除异常值：如果检测到异常值，可以选择将其从数据中剔除或进行修正。这可以通过使用鲁棒统计方法来实现，例如使用中位数代替均值。

5. 重新计算协方差矩阵：在去除异常值后，重新计算修正后的协方差矩阵。这个修正后的协方差矩阵即为稳健协方差矩阵。

需要注意的是，稳健协方差矩阵的求解方法有很多种，上述步骤只是其中一种常见的方法。在实际应用中，可以根据具体情况选择适合的方法来求解稳健协方差矩阵。