请写一个计算 股票收益率最大回撤的脚本

以下是一个计算股票收益率最大回撤的 Python 脚本：

import pandas as pd
import numpy as np

# 读取股票数据
df = pd.read_csv("stock_data.csv")

# 计算每日收益率
df["daily_return"] = df["close"].pct_change()

# 计算累计收益率
df["cumulative_return"] = (1 + df["daily_return"]).cumprod()

# 计算每日最大累计收益率
df["daily_max_cumulative_return"] = df["cumulative_return"].cummax()

# 计算每日回撤
df["daily_drawdown"] = df["cumulative_return"] / df["daily_max_cumulative_return"] - 1

# 计算最大回撤和最大回撤结束日期
max_drawdown = df["daily_drawdown"].min()
end_date = df.loc[df["daily_drawdown"].idxmin(), "date"]

# 输出结果
print("最大回撤为：{:.2%}，结束日期为：{}".format(max_drawdown, end_date))

这个脚本首先读取股票数据，然后计算每日收益率和累计收益率。接着，它计算每日最大累计收益率，用于计算每日回撤。最后，它找到最大回撤和最大回撤结束日期，并将结果输出。