backtrader 设置时间

backtrader 是一个 Python 编写的金融市场交易回溯框架，并且有很强的灵活性和可自定义性。在 backtrader 中，你可以设置你自己的时间序列器，以适应你的数据。

不同的数据类型有不同的时间设定要求，例如分钟线数据和日线数据的时间设定就不同。Backtrader 通过 datetime 模块设置时间，datetime 模块提供了日期时间格式的方法。在代码中需要先导入：

from datetime import datetime

然后我们可以通过如下代码设置时间：

data = bt.feeds.YahooFinanceData(dataname='AAPL',
                                 fromdate=datetime(2017, 1, 1),
                                 todate=datetime(2019, 12, 31))

在这个例子中，我们抓取了 AAPL（苹果公司）的数据，列入起始时间是 2017 年 1 月 1 日，结束时间是 2019 年 12 月 31 日。

另外，你还可以设置你要回测的特定日期列表：

back_date = [datetime.datetime(2017, 1, 1),datetime.datetime(2018, 1, 1),datetime.datetime(2019, 1, 1)]
cerebro = bt.Cerebro()
cerebro.adddata(data)
cerebro.broker.setcash(100000)
cerebro.addstrategy(SMA_CrossOver)
cerebro.run(start=back_date[0],end=back_date[-1])

在这个例子中，我们设置回测的特定日期列表为 2017 年 1 月 1 日、2018 年 1 月 1 日和 2019 年 1 月 1 日，这样就可以只对这几个日期进行回测。