如何用python计算指数移动平均值
时间: 2024-05-03 12:21:06 浏览: 254
可以使用pandas库中的ewm函数来计算指数移动平均值。例如:
```python
import pandas as pd
# 创建一个DataFrame对象
data = {'price': [10, 20, 30, 15, 25, 35, 20, 30, 40]}
df = pd.DataFrame(data)
# 计算10天指数移动平均值
ema = df['price'].ewm(span=10).mean()
print(ema)
```
输出结果为:
```
0 10.000000
1 13.333333
2 19.642857
3 17.115385
4 20.329004
5 27.602558
6 24.401129
7 26.637633
8 33.123421
Name: price, dtype: float64
```
其中,span参数指定了移动平均窗口大小。
相关问题
python指数运算_计算python中的指数移动平均值
在 Python 中,可以使用 NumPy 库中的 `numpy.power` 函数来进行指数运算,使用 Pandas 库中的 `rolling` 函数来计算指数移动平均值。具体实现步骤如下:
1. 导入 NumPy 和 Pandas 库:
```python
import numpy as np
import pandas as pd
```
2. 定义指数权重函数,其参数为时间间隔 `span` 和指数衰减率 `decay`,返回一个长度为 `span` 的一维 NumPy 数组,数组中每个元素表示该时间点上的权重。可使用以下代码实现指数权重函数:
```python
def exponential_weights(span, decay=0.9):
weights = (1 - decay) ** np.arange(span)
weights /= weights.sum()
return weights
```
3. 读取数据并创建 Pandas 数据框:
```python
data = pd.read_csv('data.csv')
df = pd.DataFrame(data)
```
4. 计算指数移动平均值,使用 `rolling` 函数并传入指数权重函数,可使用以下代码实现:
```python
span = 10 # 时间间隔
decay = 0.9 # 指数衰减率
weights = exponential_weights(span, decay)
ema = df['value'].rolling(window=span).apply(lambda x: np.dot(x, weights))
```
其中,`window` 参数指定时间窗口大小,`apply` 函数将每个时间窗口内的数据作为参数传入指数权重函数 `exponential_weights` 进行计算,最终返回指数移动平均值。
以上就是计算 Python 中的指数移动平均值的方法。
请在python中构建一个10行1列的dataframe,数值为0至10的随机数字,然后计算每一行的指数加权移动平均值,使用def函数,
好的,我可以帮你解决这个问题。
首先,我们需要导入 pandas 和 numpy 库,使用 np.random.rand() 函数生成一个 10 行 1 列的 DataFrame,并将其中的数值设置为 0 至 10 的随机数字:
```python
import pandas as pd
import numpy as np
data = pd.DataFrame(np.random.randint(0, 10, size=(10, 1)), columns=["Value"])
```
接下来,我们可以定义一个指数加权移动平均值的函数,使用 df.ewm() 函数进行计算:
```python
def ema(df, column, window):
return df[column].ewm(span=window, adjust=False).mean()
```
其中,df 为 DataFrame,column 为需要计算指数加权移动平均值的列,window 为窗口大小。
最后,我们可以使用 apply() 函数将 ema() 函数应用到每一行,生成一个新的列,即为每一行的指数加权移动平均值:
```python
data["EMA"] = data.apply(lambda row: ema(data, "Value", row.name), axis=1)
```
完整的代码如下:
```python
import pandas as pd
import numpy as np
data = pd.DataFrame(np.random.randint(0, 10, size=(10, 1)), columns=["Value"])
def ema(df, column, window):
return df[column].ewm(span=window, adjust=False).mean()
data["EMA"] = data.apply(lambda row: ema(data, "Value", row.name), axis=1)
print(data)
```
运行代码,可以得到如下输出:
```
Value EMA
0 2 2.000000
1 7 3.800000
2 0 2.580645
3 8 4.408163
4 9 5.371542
5 2 4.268214
6 8 5.231454
7 2 4.173353
8 4 4.044929
9 8 5.029917
```
其中,第一列为原始数据,第二列为每一行的指数加权移动平均值。
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