maturity = pd.to_numeric(maturity)arg must be a list, tuple, 1-d array, or Series

时间: 2024-10-11 07:12:30 浏览: 24
这个错误提示表明在使用Pandas的`pd.to_numeric`函数时,输入参数`maturity`不是一个有效的列表、元组、一维数组或是Series对象。`pd.to_numeric`需要连续的一维数据结构来尝试将其内容转换为数值类型。 可能是你在传递给`to_numeric`的`maturity`变量不是这样的数据结构,例如,它可能是一个单独的值(而不是一个列表或Series)、二维数组,或者是其他的非序列对象。正确的做法应该是提供一个包含字符串或能转换为数值的元素的列表、元组或是一维数组。 如果你确定`maturity`已经是一个合适的序列,检查一下是否有嵌套的数据结构,或者确认是否正确地引用了列名而不是直接使用单个值。如果有条件判断或循环操作,请确保每个迭代体都只包含一个值,并且每个值都可以转换成数值。 修复这个问题后,你可以继续执行转换操作: ```python # 假设maturity_data是一个适合转换的序列 maturity_data = [str_value1, str_value2, ...] maturity_series = pd.Series(maturity_data) maturity_numeric = pd.to_numeric(maturity_series, errors='coerce') ```
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odel.eval() colors = pickle.load(open("/home/fanqie/aubo_robot_ws/src/picking_point_detection/scripts/src/pallete", "rb")) # 成熟番茄世界坐标质心 picking_world = [] dis_w = 0 picking_s = 0 Pr = 0 offset = 30 stem_start_x = 0 stem_start_y = 0 depth_data = 0 # Streaming loop flag_det = 0 rospy.init_node('talker', anonymous=True) write_i = 0 times_det = 0 maturity_flag = 0

这段代码调用了`model.eval()`方法,将模型设置为评估模式。接着使用`pickle.load()`方法加载了一个文件,该文件的路径为`/home/fanqie/aubo_robot_ws/src/picking_point_detection/scripts/src/pallete`,并将其结果赋值给`colors`变量。之后,定义了一些变量,包括`picking_world`、`dis_w`、`picking_s`、`Pr`、`offset`、`stem_start_x`、`stem_start_y`和`depth_data`。这些变量的初始值均为0。 接下来,调用了`rospy.init_node()`方法初始化了一个ROS节点,节点名称为`'talker'`,并设置为匿名节点。最后,定义了一些变量,包括`flag_det`、`write_i`、`times_det`和`maturity_flag`,它们的初始值均为0。

oracle中的sql:select t.TREASURY_BRANCH_CD,t.TRADE_ID,r.INT_RT ASOF_RATE ,t.MATURITY_DT,r.PERIOD_START_DT,r.PERIOD_END_DT, TRUNC(TO_NUMBER(t.MATURITY_DT-b.CUR_SYSTEM_DT)) ASOF_TERM from AFF_TRADE_TRX t, AFF_INT_RESET_TRX r,ATI_TREASURY_BRANCH b;改成PG数据库

在Oracle中,你使用的是一个简单的SELECT语句来从多个表中检索数据。在PostgreSQL中,可以使用相同的语法来实现相同的功能。要将上述Oracle语句转换为PostgreSQL语法,可以使用以下方式: ```sql SELECT t.TREASURY_BRANCH_CD, t.TRADE_ID, r.INT_RT AS ASOF_RATE, t.MATURITY_DT, r.PERIOD_START_DT, r.PERIOD_END_DT, EXTRACT(DAY FROM (t.MATURITY_DT - b.CUR_SYSTEM_DT)) AS ASOF_TERM FROM AFF_TRADE_TRX t, AFF_INT_RESET_TRX r, ATI_TREASURY_BRANCH b; ``` 请确保将表名和列名替换为你实际的表和列名。 在上述查询中,我们没有使用TRUNC函数来截断日期或将日期转换为数字,因为在PostgreSQL中,日期和数字之间的操作是自动转换的。我们使用了EXTRACT函数来提取日期之间的天数差异。 请注意,这只是一个简单的转换示例。在实际情况下,可能需要根据PostgreSQL的特定语法和数据类型进行调整。
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import numpy as np from scipy.stats import norm # Parameters S0 = 1.5 # initial FX rate U = 1.7 # upper barrier level L = 1.2 # lower barrier level X = 1.4 # strike price T = 1.0 # time to maturity r = 0.03 # risk-free rate rf = 0.0 # foreign interest rate sigma = 0.12 # volatility # Simulation settings M = 100000 # number of Monte Carlo simulations N = 252 # number of time steps # Time and step size dt = T / N t = np.linspace(0, T, N+1) # Simulate FX rates Z = np.random.standard_normal((M, N)) S = np.zeros((M, N+1)) S[:, 0] = S0 for i in range(N): S[:, i+1] = S[:, i] * np.exp((r-rf - 0.5*sigma**2)*dt + sigma*np.sqrt(dt)*Z[:, i]) # Compute option payoff payoff = np.zeros(M) for i in range(M): # Check if the option has knocked out if np.any((S[i, 21:126] > U) | (S[i, 201:231] < L) | (S[i, -1] < 1.3) | (S[i, -1] > 1.8)): payoff[i] = 0 else: payoff[i] = np.maximum(S[i, -1] - X, 0) # Compute option price and standard deviation using Monte Carlo simulation discount_factor = np.exp(-r*T) option_price = discount_factor * np.mean(payoff) std_dev = np.std(payoff) print("Option price:", option_price) print("Standard deviation:", std_dev) # Compute option delta using finite difference method delta = np.zeros(N+1) delta[0] = norm.cdf((np.log(S0/X) + (r-rf + 0.5*sigma**2)*T) / (sigma*np.sqrt(T))) for i in range(1, N+1): Si = S[:, i] Si_minus_1 = S[:, i-1] Ci = np.maximum(Si-X, 0) Ci_minus_1 = np.maximum(Si_minus_1-X, 0) delta[i] = np.mean((Ci - Ci_minus_1) / (Si - Si_minus_1)) * np.exp(-r*dt) print("Option delta:", delta[-1]) File "<ipython-input-2-57deb9637f96>", line 34, in <module> if np.any((S[i, 21:126] > U) | (S[i, 201:231] < L) | (S[i, -1] < 1.3) | (S[i, -1] > 1.8)): ValueError: operands could not be broadcast together with shapes (105,) (30,)

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