卷积神经网络matlab代码投资策略
时间: 2024-08-10 21:01:28 浏览: 52
卷积神经网络(Convolutional Neural Network, CNN)常用于图像处理、计算机视觉等领域,而将其应用于投资策略通常涉及到金融时间序列数据的分析,例如股票价格预测。在MATLAB中,我们可以使用深度学习工具箱来编写这样的代码。
以下是一个简单的示例,展示如何使用MATLAB创建一个基本的CNN模型来预测股票价格:
```matlab
% 导入所需库
addpath('toolbox/dl');
% 加载金融数据 (假设已经读取并存储为data)
stock_data = load_stock_data();
% 数据预处理(归一化、分段等)
stock_data = preprocess_data(stock_data);
% 创建卷积神经网络结构
layers = [
sequenceInputLayer(size(stock_data, 2))
convolution2dLayer(3, 16) % 卷积层,3个滤波器,16个通道
reluLayer % 激活函数
maxPooling2dLayer(2, 'Stride', 2) % 最大池化层
fullyConnectedLayer(1) % 全连接层,1个神经元用于回归
regressionLayer % 回归层
];
% 设置训练选项
options = trainingOptions('adam', ...
'MaxEpochs', 50, ...
'MiniBatchSize', 32, ...
'Plots', 'training-progress');
% 训练模型
net = trainNetwork(stock_data, layers, options);
% 预测
predictions = predict(net, stock_data);
% 结合其他策略(如回测、风险调整等),形成完整的投资策略
investment_strategy = build_investment_strategy(predictions, stock_data);
```
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