币安订阅有限档增量深度行情 python实现

可以使用币安提供的WebSocket API来订阅有限档增量深度行情。以下是Python实现的示例代码：

import websocket
import json

def on_message(ws, message):
    data = json.loads(message)
    if data['e'] == 'depthUpdate':
        # 处理深度行情更新
        print(data)

def on_error(ws, error):
    print(error)

def on_close(ws):
    print("### closed ###")

def on_open(ws):
    # 订阅增量深度行情更新
    ws.send('{"method": "SUBSCRIBE","params": ["btcusdt@depth5@100ms"],"id": 1}')

if __name__ == "__main__":
    websocket.enableTrace(True)
    ws = websocket.WebSocketApp("wss://stream.binance.com:9443/ws",
                                on_message = on_message,
                                on_error = on_error,
                                on_close = on_close)
    ws.on_open = on_open
    ws.run_forever()

在`on_open`方法中，通过发送订阅消息来订阅币对`btcusdt`的5档增量深度行情更新，每100毫秒推送一次。你可以根据需要修改订阅消息中的币对、档位数和推送时间间隔。在`on_message`方法中，处理深度行情更新的数据。