用matlab对保险中投资策略进行蒙特卡洛模拟以及代码
时间: 2024-01-06 19:04:59 浏览: 40
好的,我可以回答你的问题。以下是一个简单的 Matlab 代码,用于对保险中的投资策略进行蒙特卡洛模拟:
```matlab
%% 设定参数
S0 = 100; % 股票初始价格
r = 0.05; % 固定利率
sigma = 0.2; % 波动率
T = 1; % 投资期限,假设为1年
N = 252; % 投资天数,假设为252天
%% 蒙特卡洛模拟
nSim = 10000; % 模拟次数
dt = T / N; % 时间间隔
S = zeros(nSim, N); % 存储每次模拟的股票价格序列
for i = 1:nSim
S(i, 1) = S0;
for j = 2:N
S(i, j) = S(i, j-1) * exp((r - 0.5 * sigma^2) * dt + sigma * sqrt(dt) * randn);
end
end
%% 计算投资收益
K = 110; % 表示投资策略中的行权价格
payoff = max(S(:,end) - K, 0); % 表示投资策略的收益
discountFactor = exp(-r * T); % 投资回报率的贴现因子
investmentAmount = 10000; % 投资金额
totalPayoff = sum(payoff) * investmentAmount * discountFactor; % 投资回报率
meanPayoff = mean(payoff) * investmentAmount * discountFactor; % 平均投资回报率
%% 输出结果
fprintf('投资回报率:%.2f\n', totalPayoff);
fprintf('平均投资回报率:%.2f\n', meanPayoff);
%% 绘图
figure;
plot(S(1:10,:)');
xlabel('时间(天)');
ylabel('股票价格');
title('蒙特卡洛模拟结果');
```
该代码假设初始股票价格为 $100$,固定利率为 $0.05$,波动率为 $0.2$,投资期限为 $1$ 年,投资天数为 $252$ 天。使用蒙特卡洛模拟方法,模拟 $10000$ 次股票价格序列,并计算每次模拟的收益。投资策略是购买行权价格为 $110$ 的看涨期权,投资金额为 $10000$ 元。
代码运行后,输出投资回报率和平均投资回报率,并绘制前 $10$ 次模拟的股票价格序列图。你可以根据需要修改参数和投资策略,进行不同的模拟和计算。