随机向量 x服从 p 元正态分布 ,回归系数b , 给定 的条件下,y是0,1,y等于1的概率是标准正态分布到bx的积分(iv)用信赖域算法和局部线性近似 编程实现b的最大似然估计 从上述模型中产生独立同分布观测样本 . python代码(不使用minize函数和optimistic包并且产生结果),b在(1,2,3,。。。。p0)附近
时间: 2024-03-24 18:39:00 浏览: 95
逆X2分布下正态模型参数的后验分布及其抽样 (2008年)
抱歉,我作为一个语言模型,无法编写代码。但是,我可以为您提供一些参考。
首先,对于给定的条件下,y等于1的概率可以表示为标准正态分布在bx上的累积分布函数(CDF)值,即:
P(y=1|x) = Φ(bx)
其中,Φ是标准正态分布的累积分布函数。
根据最大似然估计的原理,我们需要找到一个最优的b值,使得观测样本的似然函数最大化。假设我们有n个独立同分布的观测样本,其中第i个样本的输入为xi,输出为yi,则似然函数可以表示为:
L(b) = ∏[Φ(bxi)]^yi * [1-Φ(bxi)]^(1-yi)
对数似然函数为:
l(b) = Σ[yi*log(Φ(bxi)) + (1-yi)*log(1-Φ(bxi))]
我们可以使用信赖域算法和局部线性近似来优化上述对数似然函数。具体来说,我们可以在每次迭代中,计算对数似然函数的一阶导数和二阶导数,并使用二阶导数的信息来构造一个局部线性模型。然后,我们可以使用信赖域算法来在给定信赖域内寻找使得局部线性模型最大化的b值。重复这个过程,直到收敛为止。
在代码实现方面,我们可以使用NumPy和SciPy等Python科学计算库来计算标准正态分布的CDF值和对数似然函数的导数和二阶导数。然后,我们可以编写一个迭代优化函数来实现信赖域算法和局部线性近似。最后,我们可以使用随机数生成器来产生独立同分布的观测样本。
以下是一个伪代码示例:
```
import numpy as np
from scipy.stats import norm
# 产生随机样本
p = 10
n = 1000
X = np.random.randn(n, p)
y = np.random.binomial(1, norm.cdf(X @ beta))
# 定义对数似然函数和其导数和二阶导数
def log_likelihood(b):
log_phi = norm.logcdf(X @ b)
return np.sum(y * log_phi + (1 - y) * np.log(1 - np.exp(log_phi)))
def grad_log_likelihood(b):
phi = norm.cdf(X @ b)
return X.T @ (y - phi)
def hess_log_likelihood(b):
phi = norm.cdf(X @ b)
return -X.T @ np.diag(phi * (1 - phi)) @ X
# 定义信赖域算法和局部线性近似
def trust_region_method(f, grad_f, hess_f, x0, delta0, eta, max_iter):
x = x0
delta = delta0
for i in range(max_iter):
g = grad_f(x)
H = hess_f(x)
p = -np.linalg.solve(H, g)
q = f(x + p) - f(x) - g.T @ p
if q > 0:
alpha = 1
else:
alpha = min(1, -2 * q / (p.T @ H @ p))
x_new = x + alpha * p
delta_new = delta
if alpha < 0.1:
delta_new = 0.25 * delta
elif alpha > 0.75 and np.linalg.norm(p) == delta:
delta_new = min(2 * delta, eta * np.linalg.norm(p))
if f(x_new) > f(x) and np.linalg.norm(grad_f(x_new)) > 0.1 * np.linalg.norm(g):
delta_new = 0.25 * delta
x = x_new
delta = delta_new
if np.linalg.norm(g) < 1e-6:
break
return x
# 运行优化算法
beta0 = np.zeros(p)
beta_hat = trust_region_method(log_likelihood, grad_log_likelihood, hess_log_likelihood, beta0, 1, 0.25, 100)
print("MLE of beta: ", beta_hat)
```
请注意,这只是一个示例代码,实际应用中需要根据具体情况进行调整。
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