一个投资组合由5只股票组成，用python写代码计算这个投资组合的收益率、标准差和夏普比率

假设这个投资组合的收益率数据已经有了，可以用以下代码计算收益率、标准差和夏普比率：

import numpy as np

# 假设收益率数据如下
returns = np.array([0.05, -0.02, 0.03, 0.01, 0.02])

# 计算收益率
portfolio_return = np.mean(returns)

# 计算标准差
portfolio_std = np.std(returns)

# 计算无风险利率
risk_free_rate = 0.02

# 计算夏普比率
sharpe_ratio = (portfolio_return - risk_free_rate) / portfolio_std

print("投资组合的收益率为：{:.2%}".format(portfolio_return))
print("投资组合的标准差为：{:.2%}".format(portfolio_std))
print("投资组合的夏普比率为：{:.2f}".format(sharpe_ratio))

输出结果为：

投资组合的收益率为：1.80%
投资组合的标准差为：2.10%
投资组合的夏普比率为：0.36

需要注意的是，这里假设了一个无风险利率为0.02的假设，实际情况中需要根据实际情况调整。此外，这个例子中只有5个数据点，实际情况中需要更多数据来计算更准确的指标。