夏普比率python
时间: 2023-12-04 13:41:45 浏览: 113
(三)python计算夏普率
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夏普比率是一种衡量资产组合风险调整后的收益率的指标,它可以帮助投资者评估资产组合的表现。以下是使用Python计算夏普比率的示例代码:
```python
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# 假设我们有一个资产组合的每日回报率数据,储在DataFrame对象daily_returns中
daily_returns = pd.DataFrame(np.random.randn(1000, 2))
# 计算每日回报率的均值和标准差
mean_return = daily_returns.mean()
std_return = daily_returns.std()
# 计算夏普比率
sharpe_ratio = (mean_return / std_return) * np.sqrt(252)
# 输出夏普比率
print("Sharpe Ratio: ", sharpe_ratio)
```
在上面的代码中,我们首先导入了必要的Python库,然后假设我们有一个资产组合的每日回报率数据,存储在DataFrame对象daily_returns中。接下来,我们计算每日回报率的均值和标准差,并使用它们计算夏普比率。最后,我们输出夏普比率。
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