一个投资组合由5只股票组成，用python写代码计算这个投资组合的夏普比率

夏普比率是衡量投资组合风险收益的指标，可以用以下代码来计算：

import numpy as np

# 假设5只股票的收益率分别为r1, r2, r3, r4, r5
r1 = 0.05
r2 = 0.08
r3 = -0.02
r4 = 0.06
r5 = 0.03

# 假设无风险利率为0.02
rf = 0.02

# 假设每只股票的权重分别为w1, w2, w3, w4, w5
w1 = 0.2
w2 = 0.3
w3 = 0.1
w4 = 0.25
w5 = 0.15

# 计算投资组合的收益率
r_p = w1*r1 + w2*r2 + w3*r3 + w4*r4 + w5*r5

# 计算投资组合的标准差
std_p = np.sqrt(w1**2*np.var(r1) + w2**2*np.var(r2) + w3**2*np.var(r3) + w4**2*np.var(r4) + w5**2*np.var(r5))

# 计算夏普比率
sharpe_ratio = (r_p - rf) / std_p

print("夏普比率为：", sharpe_ratio)

这段代码假设5只股票的收益率已知，每只股票的权重也已知，以及无风险利率为0.02。首先计算投资组合的收益率，然后计算投资组合的标准差，最后用收益率减去无风险利率再除以标准差得到夏普比率。