贝叶斯方法优化投资组合python代码

下面是一个简单的贝叶斯优化投资组合的Python代码示例，使用了Scipy和Pandas库：

import pandas as pd
import numpy as np
from scipy.optimize import minimize

# 获取数据
def get_data():
    # 这里使用了随机生成的数据，实际情况需要替换为真实数据
    return pd.DataFrame(np.random.randn(100, 5), columns=['Stock1', 'Stock2', 'Stock3', 'Stock4', 'Stock5'])


# 计算投资组合的收益率和波动率
def calc_portfolio_perf(weights, mean_returns, cov_matrix):
    portfolio_return = np.sum(mean_returns * weights) * 252
    portfolio_std_dev = np.sqrt(np.dot(weights.T, np.dot(cov_matrix, weights))) * np.sqrt(252)
    return portfolio_return, portfolio_std_dev


# 定义目标函数
def neg_sharpe_ratio(weights, mean_returns, cov_matrix, risk_free_rate):
    p_ret, p_var = calc_portfolio_perf(weights, mean_returns, cov_matrix)
    return -(p_ret - risk_free_rate) / p_var


# 最小化目标函数
def optimize_portfolio(mean_returns, cov_matrix, risk_free_rate):
    num_assets = len(mean_returns)
    args = (mean_returns, cov_matrix, risk_free_rate)
    constraints = ({'type': 'eq', 'fun': lambda x: np.sum(x) - 1})
    bounds = tuple((0, 1) for _ in range(num_assets))
    init_guess = num_assets * [1. / num_assets, ]
    opt_results = minimize(neg_sharpe_ratio, init_guess, args=args, method='SLSQP', bounds=bounds, constraints=constraints)
    return opt_results.x


# 获取数据
data = get_data()

# 计算每只股票的年收益率和协方差矩阵
returns = data.pct_change().mean() * 252
cov_matrix = data.pct_change().cov() * 252

# 设置无风险收益率
risk_free_rate = 0.02

# 优化投资组合
weights = optimize_portfolio(returns, cov_matrix, risk_free_rate)

# 输出结果
print("优化后的投资组合:\n", weights)

这个代码示例中，我们首先使用了一个随机数据集作为股票的历史收益率数据，并计算了每只股票的年收益率和协方差矩阵。然后，我们设置了一个无风险收益率，并使用Scipy库的最小化函数来优化投资组合，使得组合的夏普比率最大化。最后，我们输出了优化后的投资组合权重。需要注意的是，这个示例只是一个简单的演示代码，实际应用中需要根据具体情况进行修改和调整。