夏普比率python代码

以下是一个计算夏普比率的Python代码示例：

import numpy as np

def sharpe_ratio(returns, risk_free_rate):
    excess_returns = returns - risk_free_rate
    mean_excess_returns = np.mean(excess_returns)
    std_excess_returns = np.std(excess_returns)
    sharpe = mean_excess_returns / std_excess_returns
    return sharpe

# 示例数据
returns = np.array([0.01, 0.02, -0.03, 0., 0.005])
risk_free_rate = 0.001

# 计算夏普比率
sharpe = sharpe_ratio(returns, risk_free_rate)
print("Sharpe Ratio:", sharpe)

该代码使用了NumPy库来进行计算。其中，`returns`是一个包含投资组合每日收益率的NumPy数组，`risk_free_rate`是无风险利率。函数`sharpe_ratio`计算了投资组合的夏普比率，并返回结果。在示例中，我们使用了一个包含5个元素的示例数据来计算夏普比率。

相关问题

夏普比率python

夏普比率是一种衡量资产组合风险调整后的收益率的指标，它可以帮助投资者评估资产组合的表现。以下是使用Python计算夏普比率的示例代码：

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 假设我们有一个资产组合的每日回报率数据，储在DataFrame对象daily_returns中
daily_returns = pd.DataFrame(np.random.randn(1000, 2))

# 计算每日回报率的均值和标准差
mean_return = daily_returns.mean()
std_return = daily_returns.std()

# 计算夏普比率
sharpe_ratio = (mean_return / std_return) * np.sqrt(252)

# 输出夏普比率
print("Sharpe Ratio: ", sharpe_ratio)

在上面的代码中，我们首先导入了必要的Python库，然后假设我们有一个资产组合的每日回报率数据，存储在DataFrame对象daily_returns中。接下来，我们计算每日回报率的均值和标准差，并使用它们计算夏普比率。最后，我们输出夏普比率。

计算夏普比率的python代码

计算夏普比率的Python代码可以参考以下示例：

import numpy as np
import pandas as pd
import math

def sharpe_ratio(returns, risk_free=0, period='daily'):
    # 计算收益率的平均值和标准差
    erp_rf = returns.mean() - risk_free
    sigmap = returns.std()
    
    # 根据不同的周期计算夏普比率
    if period == 'yearly':
        period = 252
    elif period == 'quarterly':
        period = 63
    elif period == 'monthly':
        period = 21
    elif period == 'weekly':
        period = 5
    elif period == 'daily':
        period = 1
    
    sharpe = erp_rf / sigmap * math.sqrt(period)
    
    return sharpe

# 使用示例
returns = np.array(\[0.05, 0.03, 0.02, 0.04, 0.01\])  # 收益率数据
risk_free_rate = 0.02  # 无风险利率
sharpe_ratio_daily = sharpe_ratio(returns, risk_free=risk_free_rate, period='daily')
sharpe_ratio_yearly = sharpe_ratio(returns, risk_free=risk_free_rate, period='yearly')

print("日夏普比率:", sharpe_ratio_daily)
print("年夏普比率:", sharpe_ratio_yearly)

这段代码定义了一个名为`sharpe_ratio`的函数，该函数接受收益率数据、无风险利率和计算周期作为参数，并返回夏普比率。在函数内部，首先计算收益率的平均值和标准差，然后根据给定的周期计算夏普比率。最后，使用示例展示了如何使用该函数计算日夏普比率和年夏普比率。
#### 引用[.reference_title]
- *1* *2* *3* [夏普比率 —— Python 实现](https://blog.csdn.net/qq_16026001/article/details/109706474)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^koosearch_v1,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item]
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